Сравнение LTFIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности LTFIX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTFIX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | -5.21% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 17.73% | 16.47% | 27.27% | -9.03% | 22.52% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -7.05% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, LTFIX показывает доходность -5.21%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции LTFIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 10.20% против 13.75% соответственно.
LTFIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -2.99%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 10.20%
FXAIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.42%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTFIX и FXAIX
LTFIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LTFIX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
LTFIX
FXAIX
Сравнение LTFIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTFIX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.84 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.30 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.05 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 5.13 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTFIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.84 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.68 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.77 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.75 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между LTFIX и FXAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTFIX и FXAIX
Дивидендная доходность LTFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%, что больше доходности FXAIX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 9.21% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.20% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок LTFIX и FXAIX
Максимальная просадка LTFIX за все время составила -52.73%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTFIX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTFIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.73% | -33.79% | -18.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -12.13% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.80% | -24.50% | -2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.50% | -33.79% | +0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.71% | -8.89% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -3.83% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.50% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTFIX и FXAIX
Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что LTFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTFIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 4.24% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 9.08% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.73% | 18.13% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.37% | 16.88% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 18.03% | -2.26% |