Сравнение LTFIX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности LTFIX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTFIX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | -2.46% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 17.73% | 16.47% | 27.27% | -9.03% | 22.52% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, LTFIX показывает доходность -2.46%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции LTFIX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 10.52% против 13.92% соответственно.
LTFIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 10.52%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTFIX и WFSPX
LTFIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии WFSPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LTFIX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
LTFIX
WFSPX
Сравнение LTFIX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTFIX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.96 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.47 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.49 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 7.15 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTFIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.96 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.70 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.78 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.13 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между LTFIX и WFSPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTFIX и WFSPX
Дивидендная доходность LTFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 8.95% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок LTFIX и WFSPX
Максимальная просадка LTFIX за все время составила -52.73%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTFIX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTFIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.73% | -58.21% | +5.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -12.11% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.80% | -24.51% | -2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.50% | -33.74% | +0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -6.51% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -12.84% | +5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.53% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTFIX и WFSPX
Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что LTFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTFIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 5.17% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 9.44% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.96% | 18.21% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 16.88% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 18.00% | -2.20% |