Сравнение LTFIX с SWMRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) и Schwab Target 2045 Fund (SWMRX).
LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. SWMRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности LTFIX и SWMRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTFIX и SWMRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | -5.21% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 17.73% | 16.47% | 27.27% | -9.03% | 22.52% |
SWMRX Schwab Target 2045 Fund | -3.79% | 18.84% | 13.37% | 20.10% | -19.24% | 16.85% | 14.95% | 23.95% | -9.82% | 21.39% |
Доходность по периодам
С начала года, LTFIX показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у SWMRX с доходностью -3.79%. За последние 10 лет акции LTFIX превзошли акции SWMRX по среднегодовой доходности: 10.20% против 9.44% соответственно.
LTFIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -2.99%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 10.20%
SWMRX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 15.04%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTFIX и SWMRX
LTFIX берет комиссию в 0.01%, что несколько больше комиссии SWMRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LTFIX vs. SWMRX — Ранг доходности на риск
LTFIX
SWMRX
Сравнение LTFIX c SWMRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) и Schwab Target 2045 Fund (SWMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTFIX | SWMRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.06 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.55 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.33 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 6.07 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTFIX | SWMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.06 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.46 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.61 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.62 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между LTFIX и SWMRX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTFIX и SWMRX
Дивидендная доходность LTFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%, что больше доходности SWMRX в 5.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 9.21% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
SWMRX Schwab Target 2045 Fund | 5.38% | 5.18% | 3.14% | 2.98% | 7.88% | 5.18% | 2.45% | 5.46% | 6.63% | 2.79% | 5.28% | 5.76% |
Просадки
Сравнение просадок LTFIX и SWMRX
Максимальная просадка LTFIX за все время составила -52.73%, что больше максимальной просадки SWMRX в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTFIX и SWMRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTFIX | SWMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.73% | -30.41% | -22.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -10.17% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.80% | -30.12% | +3.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.50% | -30.41% | -3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.71% | -8.62% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -5.23% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.23% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTFIX и SWMRX
Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что LTFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTFIX | SWMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 4.53% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 8.17% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.73% | 14.24% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.37% | 15.34% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 15.46% | +0.31% |