PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWPRX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SWPRX с ^GSPC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWPRX (Schwab Target 2060 Fund) is Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, SWPRX returned 9.57%/yr vs 12.30%/yr for ^GSPC. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности SWPRX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWPRX показывает доходность 11.97%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 10.35%.

SWPRX

1 день
0.25%
1 месяц
4.77%
С начала года
11.97%
6 месяцев
12.72%
1 год
27.78%
3 года*
19.33%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWPRX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWPRX
Schwab Target 2060 Fund		11.97%20.66%14.28%21.13%-20.24%18.59%15.58%25.05%-10.61%21.77%
^GSPC
S&P 500 Index		10.35%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%18.42%

Correlation

The correlation between SWPRX and ^GSPC is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.94

The correlation between SWPRX and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2060 Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с SWPRX:
SWPRX с SWYNXSWPRX с VTTSXSWPRX с TWCUXSWPRX с SWTSXSWPRX с FDKVXSWPRX с VTSWPRX с SCHW
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

SWPRX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWPRX
Ранг доходности на риск SWPRX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPRX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPRX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPRX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPRX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPRX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWPRX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWPRX^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.24

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.07

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.93

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

13.52

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWPRX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWPRX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWPRX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWPRX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.24

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.73

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.47

+0.21

Просадки

Сравнение просадок SWPRX и ^GSPC

Максимальная просадка SWPRX за все время составила -32.94%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPRX и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWPRX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.94%

-56.78%

+23.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-9.10%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.77%

-18.90%

+3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.97%

-25.43%

-5.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-10.72%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.97%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SWPRX и ^GSPC

Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что SWPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWPRX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

2.93%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

8.99%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

11.89%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

16.90%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

18.06%

-1.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SWPRX and ^GSPC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWPRX has higher volatility (3.48%) compared to ^GSPC (2.93%). In terms of maximum drawdown, SWPRX dropped -32.94% vs ^GSPC's -56.78%.

SWPRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWPRX и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор