PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWPPX с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWPPX с VXUS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both funds - SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SWPPX returned 15.41%/yr vs 10.22%/yr for VXUS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SWPPX charges 0.02%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности SWPPX и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWPPX показывает доходность 8.55%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 13.69%. За последние 10 лет акции SWPPX превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 15.41% против 10.22% соответственно.

SWPPX

1 день
1.76%
1 месяц
-0.57%
С начала года
8.55%
6 месяцев
8.92%
1 год
23.75%
3 года*
21.04%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.41%

VXUS

1 день
0.40%
1 месяц
0.71%
С начала года
13.69%
6 месяцев
15.52%
1 год
28.39%
3 года*
18.37%
5 лет*
8.32%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWPPX и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		8.55%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		13.69%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between SWPPX and VXUS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.81

The correlation between SWPPX and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWPPX и VXUS

Секторы
SWPPX
VXUS

Технологии

35.6%
18.1%

Финансовые услуги

11.8%
22.3%

Коммуникационные услуги

11.2%
4.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.4%

Здравоохранение

8.5%
7.1%

Промышленность

8.3%
16.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.0%

Энергетика

3.5%
5.2%

Коммунальные услуги

2.4%
3.2%

Недвижимость

1.9%
2.6%

Сырьевые материалы

1.8%
7.6%

Технологии

SWPPX
35.6%
VXUS
18.1%

Финансовые услуги

SWPPX
11.8%
VXUS
22.3%

Коммуникационные услуги

SWPPX
11.2%
VXUS
4.4%

Потребительский циклический сектор

SWPPX
10.1%
VXUS
8.4%

Здравоохранение

SWPPX
8.5%
VXUS
7.1%

Промышленность

SWPPX
8.3%
VXUS
16.1%

Потребительский защитный сектор

SWPPX
4.9%
VXUS
5.0%

Энергетика

SWPPX
3.5%
VXUS
5.2%

Коммунальные услуги

SWPPX
2.4%
VXUS
3.2%

Недвижимость

SWPPX
1.9%
VXUS
2.6%

Сырьевые материалы

SWPPX
1.8%
VXUS
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab S&P 500 Index Fund

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

SWPPX vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWPPX c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWPPXVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.77

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.44

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.53

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

9.72

+2.69

SWPPX vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWPPX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWPPX и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWPPX и VXUS

Максимальная просадка SWPPX за все время составила -55.06%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPPX и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWPPXVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.06%

-35.97%

-19.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-11.27%

+2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.74%

-13.58%

-5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-29.44%

+4.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

-35.97%

+2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-1.47%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.94%

-8.21%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.93%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SWPPX и VXUS

Текущая волатильность для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) составляет 4.47%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что SWPPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWPPXVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

6.71%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

14.02%

-4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

16.09%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

16.21%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

17.20%

+1.06%

Сравнение комиссий SWPPX и VXUS

SWPPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWPPX и VXUS

Дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VXUS в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.02%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.67%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

SWPPX and VXUS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (6.71%) compared to SWPPX (4.47%). In terms of maximum drawdown, SWPPX dropped -55.06% vs VXUS's -35.97%.

SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWPPX и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор