PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWPPX с USRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWPPX с USRT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) and USRT (iShares Core U.S. REIT ETF) are both funds - SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index, while USRT is a REIT fund tracking the FTSE Nareit Equity REITS 40 Act Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SWPPX returned 15.41%/yr vs 6.67%/yr for USRT. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWPPX charges 0.02%/yr vs 0.08%/yr for USRT.

Доходность

Сравнение доходности SWPPX и USRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWPPX показывает доходность 8.55%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 17.79%. За последние 10 лет акции SWPPX превзошли акции USRT по среднегодовой доходности: 15.41% против 6.67% соответственно.

SWPPX

1 день
1.76%
1 месяц
-1.30%
С начала года
8.55%
6 месяцев
8.92%
1 год
25.15%
3 года*
21.04%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.41%

USRT

1 день
0.94%
1 месяц
3.13%
С начала года
17.79%
6 месяцев
17.95%
1 год
19.33%
3 года*
12.69%
5 лет*
5.06%
10 лет*
6.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWPPX и USRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		8.55%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		17.79%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%-8.06%25.98%-4.67%5.27%

Correlation

The correlation between SWPPX and USRT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2007 г.

0.61

Over the past year, the correlation between SWPPX and USRT has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SWPPX и USRT

Секторы
SWPPX
USRT

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%
0.1%

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%
99.4%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

SWPPX
35.6%
USRT

-

Финансовые услуги

SWPPX
11.8%
USRT
0.1%

Коммуникационные услуги

SWPPX
11.2%
USRT

-

Потребительский циклический сектор

SWPPX
10.1%
USRT

-

Здравоохранение

SWPPX
8.5%
USRT

-

Промышленность

SWPPX
8.3%
USRT

-

Потребительский защитный сектор

SWPPX
4.9%
USRT

-

Энергетика

SWPPX
3.5%
USRT

-

Коммунальные услуги

SWPPX
2.4%
USRT

-

Недвижимость

SWPPX
1.9%
USRT
99.4%

Сырьевые материалы

SWPPX
1.8%
USRT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab S&P 500 Index Fund

iShares Core U.S. REIT ETF

Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ
Часто сравнивают с USRT:
USRT с VNQUSRT с XLREUSRT с REETUSRT с ICFUSRT с BBREUSRT с SCHDUSRT с VOO

Доходность на риск

SWPPX vs. USRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
USRT
Ранг доходности на риск USRT: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWPPX c USRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWPPXUSRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.43

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.00

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.42

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

7.79

+4.62

SWPPX vs. USRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWPPX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа USRT равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWPPX и USRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWPPX и USRT

Максимальная просадка SWPPX за все время составила -55.06%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPPX и USRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWPPXUSRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.06%

-69.92%

+14.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-8.04%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.74%

-18.70%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-31.03%

+6.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

-44.38%

+10.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

0.00%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.94%

-12.96%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.49%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SWPPX и USRT

Текущая волатильность для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) составляет 4.47%, в то время как у iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что SWPPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWPPXUSRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

4.71%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

9.64%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

13.57%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

18.92%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

21.30%

-3.04%

Сравнение комиссий SWPPX и USRT

SWPPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии USRT в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWPPX и USRT

Дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности USRT в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.02%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		2.56%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%

Часто задаваемые вопросы

SWPPX and USRT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USRT has higher volatility (4.71%) compared to SWPPX (4.47%). In terms of maximum drawdown, SWPPX dropped -55.06% vs USRT's -69.92%.

SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWPPX и USRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор