PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWPPX с TSLTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWPPX с TSLTX

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Transamerica Small Cap Value (TSLTX).

SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. TSLTX управляется Transamerica. Фонд был запущен 23 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности SWPPX и TSLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Transamerica Small Cap Value (TSLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SWPPX показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у TSLTX с доходностью 8.12%.

SWPPX

1 день
0.12%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.40%
1 год
31.34%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.17%

TSLTX

1 день
0.36%
1 месяц
-0.00%
С начала года
8.12%
6 месяцев
11.30%
1 год
43.95%
3 года*
13.30%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWPPX и TSLTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		-3.53%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-3.82%
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		8.12%9.56%12.59%8.84%-12.51%31.10%5.99%20.91%-16.42%

Корреляция

Корреляция между SWPPX и TSLTX составляет 0.74 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий SWPPX и TSLTX

SWPPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии TSLTX в 0.80%.

TSLTX
Transamerica Small Cap Value
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab S&P 500 Index Fund

Transamerica Small Cap Value

Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ
Часто сравнивают с TSLTX:
TSLTX с TSLLTSLTX с BOSOXTSLTX с TSLATSLTX с UPROTSLTX с SCHGTSLTX с XMMOTSLTX с VFIAX

Доходность на риск

SWPPX vs. TSLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
TSLTX
Ранг доходности на риск TSLTX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLTX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLTX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLTX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLTX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWPPX c TSLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Transamerica Small Cap Value (TSLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWPPXTSLTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.27

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.82

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.03

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.13

8.31

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWPPX vs. TSLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWPPX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLTX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWPPX и TSLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWPPXTSLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.27

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.13

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.17

+0.32

Просадки

Сравнение просадок SWPPX и TSLTX

Максимальная просадка SWPPX за все время составила -55.06%, примерно равная максимальной просадке TSLTX в -55.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPPX и TSLTX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWPPXTSLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.06%

-55.58%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-7.73%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-55.58%

+31.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-27.06%

+21.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-28.61%

+18.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.54%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SWPPX и TSLTX

Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Transamerica Small Cap Value (TSLTX) имеют волатильность 5.33% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWPPXTSLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

5.61%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

12.10%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

21.78%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

50.04%

-33.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

44.00%

-25.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWPPX и TSLTX

Дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности TSLTX в 4.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.15%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		4.97%5.38%27.99%2.99%21.70%77.67%0.24%4.26%11.17%0.00%0.00%0.00%