PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SWPPX с SWSSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWPPX с SWSSX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) and SWSSX (Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares) are both mutual funds - SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index, while SWSSX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SWPPX returned 15.36%/yr vs 10.96%/yr for SWSSX. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. SWPPX charges 0.02%/yr vs 0.04%/yr for SWSSX.

Доходность

Сравнение доходности SWPPX и SWSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWPPX показывает доходность 13.74%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью 23.18%. За последние 10 лет акции SWPPX превзошли акции SWSSX по среднегодовой доходности: 15.36% против 10.96% соответственно.

SWPPX

1 день
1.79%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
13.03%
С начала года
13.74%
1 год
24.25%
3 года*
21.57%
5 лет*
13.38%
10 лет*
15.36%
Всё время*
9.89%

SWSSX

1 день
1.85%
1 месяц
0.97%
6 месяцев
16.45%
С начала года
23.18%
1 год
38.16%
3 года*
17.42%
5 лет*
7.83%
10 лет*
10.96%
Всё время*
8.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SWPPX

Schwab S&P 500 Index Fund
$0.00$0.00$0.00

SWSSX

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам SWPPX и SWSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		13.74%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		23.18%12.88%11.57%17.07%-20.43%14.77%20.12%25.63%-11.19%14.76%

Correlation

The correlation between SWPPX and SWSSX is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.78

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.82

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г.

0.85

The correlation between SWPPX and SWSSX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWPPX и SWSSX

Секторы
SWPPX
SWSSX

Технологии

38.5%
14.8%

Финансовые услуги

11.6%
17.6%

Коммуникационные услуги

9.9%
2.2%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.2%

Здравоохранение

8.9%
20.2%

Промышленность

8.4%
14.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
2.6%

Энергетика

3.0%
5.4%

Коммунальные услуги

2.2%
2.7%

Недвижимость

1.8%
6.7%

Сырьевые материалы

1.7%
4.4%

Технологии

SWPPX
38.5%
SWSSX
14.8%

Финансовые услуги

SWPPX
11.6%
SWSSX
17.6%

Коммуникационные услуги

SWPPX
9.9%
SWSSX
2.2%

Потребительский циклический сектор

SWPPX
9.5%
SWSSX
9.2%

Здравоохранение

SWPPX
8.9%
SWSSX
20.2%

Промышленность

SWPPX
8.4%
SWSSX
14.1%

Потребительский защитный сектор

SWPPX
4.5%
SWSSX
2.6%

Энергетика

SWPPX
3.0%
SWSSX
5.4%

Коммунальные услуги

SWPPX
2.2%
SWSSX
2.7%

Недвижимость

SWPPX
1.8%
SWSSX
6.7%

Сырьевые материалы

SWPPX
1.7%
SWSSX
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab S&P 500 Index Fund

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ
Часто сравнивают с SWSSX:
SWSSX с SCHASWSSX с SFSNXSWSSX с SWSCXSWSSX с VSMAXSWSSX с VSIAXSWSSX с VBRSWSSX с PRSVX

Доходность на риск

SWPPX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SWSSX
Ранг доходности на риск SWSSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SWPPX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWPPXSWSSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.03

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.85

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

3.56

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.45

12.63

-1.18

SWPPX vs. SWSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWPPX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWSSX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWPPX и SWSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWPPX и SWSSX

Максимальная просадка SWPPX за все время составила -55.06%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPPX и SWSSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWPPXSWSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.06%

-60.34%

+5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-11.00%

+2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.74%

-27.50%

+8.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-31.93%

+7.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

-41.81%

+8.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-10.67%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

3.10%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SWPPX и SWSSX

Текущая волатильность для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) составляет 4.16%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что SWPPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWPPXSWSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.59%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

14.23%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

19.41%

-6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

22.58%

-5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

24.08%

-5.83%

Сравнение комиссий SWPPX и SWSSX

SWPPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SWSSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWPPX и SWSSX

Дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SWSSX в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		0.98%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		1.04%1.29%1.66%1.49%1.32%8.88%2.55%6.12%10.45%5.22%4.10%6.92%

Часто задаваемые вопросы

SWPPX and SWSSX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWSSX has higher volatility (4.59%) compared to SWPPX (4.16%). In terms of maximum drawdown, SWPPX dropped -55.06% vs SWSSX's -60.34%.

SWSSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWPPX и SWSSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор