PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWPPX с SWLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWPPX с SWLSX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) and SWLSX (Schwab Large-Cap Growth Fund™) are both mutual funds - SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index, while SWLSX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Charles Schwab. SWPPX is passively managed, while SWLSX is actively managed. Over the past 10 years, SWPPX returned 15.60%/yr vs 16.64%/yr for SWLSX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SWPPX charges 0.02%/yr vs 0.99%/yr for SWLSX.

Доходность

Сравнение доходности SWPPX и SWLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWPPX показывает доходность 8.21%, что значительно выше, чем у SWLSX с доходностью 5.47%. За последние 10 лет акции SWPPX уступали акциям SWLSX по среднегодовой доходности: 15.60% против 16.64% соответственно.

SWPPX

1 день
-1.40%
1 месяц
-1.30%
С начала года
8.21%
6 месяцев
6.93%
1 год
22.35%
3 года*
20.79%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.60%

SWLSX

1 день
-2.23%
1 месяц
-2.61%
С начала года
5.47%
6 месяцев
3.93%
1 год
19.95%
3 года*
21.94%
5 лет*
13.83%
10 лет*
16.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWPPX и SWLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		8.21%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		5.47%19.69%29.41%38.27%-27.00%29.03%29.03%31.02%-7.93%29.01%

Correlation

The correlation between SWPPX and SWLSX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г.

0.95

The correlation between SWPPX and SWLSX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWPPX и SWLSX

Секторы
SWPPX
SWLSX

Технологии

39.0%
47.7%

Финансовые услуги

11.1%
6.2%

Коммуникационные услуги

10.6%
14.3%

Потребительский циклический сектор

9.9%
13.1%

Здравоохранение

8.3%
7.6%

Промышленность

7.8%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.5%
3.2%

Энергетика

3.1%
0.4%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

SWPPX
39.0%
SWLSX
47.7%

Финансовые услуги

SWPPX
11.1%
SWLSX
6.2%

Коммуникационные услуги

SWPPX
10.6%
SWLSX
14.3%

Потребительский циклический сектор

SWPPX
9.9%
SWLSX
13.1%

Здравоохранение

SWPPX
8.3%
SWLSX
7.6%

Промышленность

SWPPX
7.8%
SWLSX
7.5%

Потребительский защитный сектор

SWPPX
4.5%
SWLSX
3.2%

Энергетика

SWPPX
3.1%
SWLSX
0.4%

Коммунальные услуги

SWPPX
2.1%
SWLSX

-

Недвижимость

SWPPX
1.8%
SWLSX

-

Сырьевые материалы

SWPPX
1.7%
SWLSX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab S&P 500 Index Fund

Schwab Large-Cap Growth Fund™

Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ
Часто сравнивают с SWLSX:
SWLSX с SCHGSWLSX с SWLGXSWLSX с FBGRXSWLSX с SWYNXSWLSX с SWRSXSWLSX с SPYSWLSX с FFIDX

Доходность на риск

SWPPX vs. SWLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SWLSX
Ранг доходности на риск SWLSX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLSX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLSX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLSX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLSX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLSX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWPPX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWPPXSWLSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.28

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
1.79

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

1.35

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

4.57

+7.45

SWPPX vs. SWLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWPPX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа SWLSX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWPPX и SWLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWPPX и SWLSX

Максимальная просадка SWPPX за все время составила -55.06%, что больше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPPX и SWLSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWPPXSWLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.06%

-49.89%

-5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-16.17%

+7.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.74%

-22.93%

+4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-31.32%

+6.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

-31.32%

-2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-5.13%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.93%

-7.92%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

4.76%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SWPPX и SWLSX

Текущая волатильность для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) составляет 4.94%, в то время как у Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что SWPPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWPPXSWLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

6.72%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

13.45%

-3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

17.09%

-4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

21.21%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

20.90%

-2.66%

Сравнение комиссий SWPPX и SWLSX

SWPPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SWLSX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWPPX и SWLSX

Дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности SWLSX в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		1.11%1.17%0.11%0.04%2.07%7.77%1.07%5.32%12.35%7.92%4.46%17.08%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.03%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SWPPX and SWLSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWLSX has higher volatility (6.72%) compared to SWPPX (4.94%). In terms of maximum drawdown, SWPPX dropped -55.06% vs SWLSX's -49.89%.

SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWPPX и SWLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор