PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWPPX с SFSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWPPX с SFSNX

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) and SFSNX (Schwab Fundamental US Small Company Index Fund) are both mutual funds - SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index, while SFSNX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, SWPPX returned 15.34%/yr vs 10.81%/yr for SFSNX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SWPPX charges 0.02%/yr vs 0.25%/yr for SFSNX.

Доходность

Сравнение доходности SWPPX и SFSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWPPX показывает доходность 8.72%, что значительно ниже, чем у SFSNX с доходностью 14.32%. За последние 10 лет акции SWPPX превзошли акции SFSNX по среднегодовой доходности: 15.34% против 10.81% соответственно.

SWPPX

1 день
0.32%
1 месяц
0.21%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.87%
1 год
24.76%
3 года*
21.47%
5 лет*
13.50%
10 лет*
15.34%

SFSNX

1 день
0.61%
1 месяц
-0.19%
С начала года
14.32%
6 месяцев
13.72%
1 год
28.43%
3 года*
14.88%
5 лет*
6.75%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWPPX и SFSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		8.72%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund		14.32%7.66%8.99%20.15%-14.79%30.91%8.49%24.44%-12.26%12.84%

Correlation

The correlation between SWPPX and SFSNX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.85

The correlation between SWPPX and SFSNX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SWPPX и SFSNX

Секторы
SWPPX
SFSNX

Технологии

35.6%
15.1%

Финансовые услуги

11.8%
14.5%

Коммуникационные услуги

11.2%
4.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.2%

Здравоохранение

8.5%
6.8%

Промышленность

8.3%
19.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.2%

Энергетика

3.5%
6.1%

Коммунальные услуги

2.4%
2.8%

Недвижимость

1.9%
9.8%

Сырьевые материалы

1.8%
5.2%

Технологии

SWPPX
35.6%
SFSNX
15.1%

Финансовые услуги

SWPPX
11.8%
SFSNX
14.5%

Коммуникационные услуги

SWPPX
11.2%
SFSNX
4.2%

Потребительский циклический сектор

SWPPX
10.1%
SFSNX
12.2%

Здравоохранение

SWPPX
8.5%
SFSNX
6.8%

Промышленность

SWPPX
8.3%
SFSNX
19.1%

Потребительский защитный сектор

SWPPX
4.9%
SFSNX
4.2%

Энергетика

SWPPX
3.5%
SFSNX
6.1%

Коммунальные услуги

SWPPX
2.4%
SFSNX
2.8%

Недвижимость

SWPPX
1.9%
SFSNX
9.8%

Сырьевые материалы

SWPPX
1.8%
SFSNX
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab S&P 500 Index Fund

Schwab Fundamental US Small Company Index Fund

Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ
Часто сравнивают с SFSNX:
SFSNX с SWSSXSFSNX с AVUVSFSNX с VBRSFSNX с NEAGXSFSNX с TSCGXSFSNX с FSLCXSFSNX с SFLNX

Доходность на риск

SWPPX vs. SFSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SFSNX
Ранг доходности на риск SFSNX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFSNX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFSNX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFSNX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFSNX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFSNX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWPPX c SFSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWPPXSFSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.70

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.47

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

3.11

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.01

10.11

+2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWPPX vs. SFSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWPPX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFSNX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWPPX и SFSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWPPXSFSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.70

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.33

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.47

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.39

+0.12

Просадки

Сравнение просадок SWPPX и SFSNX

Максимальная просадка SWPPX за все время составила -55.06%, что меньше максимальной просадки SFSNX в -58.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPPX и SFSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWPPXSFSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.06%

-58.32%

+3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-9.43%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.74%

-25.91%

+7.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-25.91%

+1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

-44.82%

+11.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-1.42%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.94%

-8.31%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.90%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SWPPX и SFSNX

Текущая волатильность для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) составляет 3.83%, в то время как у Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что SWPPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWPPXSFSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

4.72%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

12.03%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

17.24%

-5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

20.83%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

23.29%

-5.04%

Сравнение комиссий SWPPX и SFSNX

SWPPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SFSNX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWPPX и SFSNX

Дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SFSNX в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund		1.19%1.36%1.71%1.37%7.05%12.27%1.42%3.66%11.55%6.88%1.86%6.37%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.02%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Часто задаваемые вопросы

SWPPX and SFSNX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFSNX has higher volatility (4.72%) compared to SWPPX (3.83%). In terms of maximum drawdown, SWPPX dropped -55.06% vs SFSNX's -58.32%.

SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWPPX и SFSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор