PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SWPPX с SFLNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWPPX с SFLNX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) and SFLNX (Schwab Fundamental US Large Company Index Fund) are both mutual funds - SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index, while SFLNX is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell RAFI US Large Company Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SWPPX returned 15.36%/yr vs 14.34%/yr for SFLNX. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. SWPPX charges 0.02%/yr vs 0.25%/yr for SFLNX.

Доходность

Сравнение доходности SWPPX и SFLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWPPX показывает доходность 13.74%, что значительно ниже, чем у SFLNX с доходностью 19.93%. За последние 10 лет акции SWPPX превзошли акции SFLNX по среднегодовой доходности: 15.36% против 14.34% соответственно.

SWPPX

1 день
1.79%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
13.03%
С начала года
13.74%
1 год
24.25%
3 года*
21.57%
5 лет*
13.38%
10 лет*
15.36%
Всё время*
9.89%

SFLNX

1 день
1.24%
1 месяц
3.30%
6 месяцев
13.02%
С начала года
19.93%
1 год
33.62%
3 года*
20.49%
5 лет*
14.19%
10 лет*
14.34%
Всё время*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SFLNX

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund
$0.00$0.00$0.00

SWPPX

Schwab S&P 500 Index Fund
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам SWPPX и SFLNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		13.74%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		19.93%17.02%16.78%18.16%-6.89%31.64%9.12%28.91%-7.43%17.08%

Correlation

The correlation between SWPPX and SFLNX is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.94

The correlation between SWPPX and SFLNX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SWPPX и SFLNX

Секторы
SWPPX
SFLNX

Технологии

38.5%
20.4%

Финансовые услуги

11.6%
14.7%

Коммуникационные услуги

9.9%
8.8%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.3%

Здравоохранение

8.9%
13.0%

Промышленность

8.4%
9.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
7.3%

Энергетика

3.0%
8.6%

Коммунальные услуги

2.2%
3.2%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
3.3%

Технологии

SWPPX
38.5%
SFLNX
20.4%

Финансовые услуги

SWPPX
11.6%
SFLNX
14.7%

Коммуникационные услуги

SWPPX
9.9%
SFLNX
8.8%

Потребительский циклический сектор

SWPPX
9.5%
SFLNX
9.3%

Здравоохранение

SWPPX
8.9%
SFLNX
13.0%

Промышленность

SWPPX
8.4%
SFLNX
9.6%

Потребительский защитный сектор

SWPPX
4.5%
SFLNX
7.3%

Энергетика

SWPPX
3.0%
SFLNX
8.6%

Коммунальные услуги

SWPPX
2.2%
SFLNX
3.2%

Недвижимость

SWPPX
1.8%
SFLNX
1.8%

Сырьевые материалы

SWPPX
1.7%
SFLNX
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab S&P 500 Index Fund

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ
Часто сравнивают с SFLNX:
SFLNX с SWLGXSFLNX с VOOSFLNX с VFIAXSFLNX с VDADXSFLNX с SEEGXSFLNX с SWTSXSFLNX с SWLVX

Доходность на риск

SWPPX vs. SFLNX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SFLNX
Ранг доходности на риск SFLNX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SWPPX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWPPXSFLNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
3.25

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
4.48

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.61

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

5.53

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.45

22.18

-10.72

SWPPX vs. SFLNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWPPX на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа SFLNX равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWPPX и SFLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWPPX и SFLNX

Максимальная просадка SWPPX за все время составила -55.06%, примерно равная максимальной просадке SFLNX в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPPX и SFLNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWPPXSFLNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.06%

-56.18%

+1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-6.10%

-2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.74%

-16.27%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-18.98%

-5.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

-37.59%

+3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-5.96%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.52%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SWPPX и SFLNX

Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что SWPPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWPPXSFLNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

2.65%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

7.56%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

10.44%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

15.15%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

18.35%

-0.10%

Сравнение комиссий SWPPX и SFLNX

SWPPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SFLNX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWPPX и SFLNX

Дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SFLNX в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		1.40%1.68%1.78%1.86%2.09%4.78%6.17%5.33%9.69%3.28%7.23%5.68%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		0.98%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Часто задаваемые вопросы

SWPPX and SFLNX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWPPX has higher volatility (4.16%) compared to SFLNX (2.65%). In terms of maximum drawdown, SWPPX dropped -55.06% vs SFLNX's -56.18%.

SFLNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWPPX и SFLNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор