Сравнение SWPPX с SFLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX).
SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SWPPX и SFLNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWPPX и SFLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 2.71% | 17.02% | 16.78% | 18.16% | -6.89% | 31.64% | 9.12% | 28.91% | -7.43% | 17.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SWPPX показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у SFLNX с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции SWPPX превзошли акции SFLNX по среднегодовой доходности: 14.04% против 13.25% соответственно.
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
SFLNX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWPPX и SFLNX
SWPPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SFLNX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWPPX vs. SFLNX — Ранг доходности на риск
SWPPX
SFLNX
Сравнение SWPPX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWPPX | SFLNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.24 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.79 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.72 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 8.22 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWPPX | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.24 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.79 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.72 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.51 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SWPPX и SFLNX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWPPX и SFLNX
Дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности SFLNX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.63% | 1.68% | 1.78% | 1.86% | 2.09% | 4.78% | 6.17% | 5.33% | 9.69% | 3.28% | 7.23% | 5.68% |
Просадки
Сравнение просадок SWPPX и SFLNX
Максимальная просадка SWPPX за все время составила -55.06%, примерно равная максимальной просадке SFLNX в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPPX и SFLNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWPPX | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.06% | -56.18% | +1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -12.28% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -18.98% | -5.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -37.59% | +3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -4.24% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -6.06% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.56% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWPPX и SFLNX
Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что SWPPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWPPX | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 4.01% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 8.18% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 16.24% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 15.34% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 18.41% | -0.20% |