PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWPPX с SFENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWPPX с SFENX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) and SFENX (Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund) are both mutual funds - SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index, while SFENX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, SWPPX returned 15.41%/yr vs 11.08%/yr for SFENX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWPPX charges 0.02%/yr vs 0.39%/yr for SFENX.

Доходность

Сравнение доходности SWPPX и SFENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWPPX показывает доходность 8.55%, что значительно ниже, чем у SFENX с доходностью 12.70%. За последние 10 лет акции SWPPX превзошли акции SFENX по среднегодовой доходности: 15.41% против 11.08% соответственно.

SWPPX

1 день
1.76%
1 месяц
-1.30%
С начала года
8.55%
6 месяцев
8.92%
1 год
25.15%
3 года*
21.04%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.41%

SFENX

1 день
2.08%
1 месяц
-1.16%
С начала года
12.70%
6 месяцев
14.20%
1 год
30.45%
3 года*
19.67%
5 лет*
9.04%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWPPX и SFENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		8.55%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		12.70%29.19%12.31%14.90%-15.50%13.91%-3.01%19.46%-9.96%26.44%

Correlation

The correlation between SWPPX and SFENX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г.

0.68

The correlation between SWPPX and SFENX shifts across timeframes, from 0.55 (3 years) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab S&P 500 Index Fund

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund

Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ
Часто сравнивают с SFENX:
SFENX с SWISXSFENX с SCHESFENX с SFILXSFENX с SFNNXSFENX с DFEMXSFENX с VEMAXSFENX с SCHX

Доходность на риск

SWPPX vs. SFENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SFENX
Ранг доходности на риск SFENX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFENX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFENX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFENX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFENX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFENX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWPPX c SFENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWPPXSFENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.12

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.89

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

3.10

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

10.95

+1.47

SWPPX vs. SFENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWPPX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFENX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWPPX и SFENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWPPX и SFENX

Максимальная просадка SWPPX за все время составила -55.06%, что больше максимальной просадки SFENX в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPPX и SFENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWPPXSFENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.06%

-47.19%

-7.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-9.45%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.74%

-16.51%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-29.26%

+4.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

-39.59%

+5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-3.91%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.94%

-12.87%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.67%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SWPPX и SFENX

Текущая волатильность для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) составляет 4.47%, в то время как у Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что SWPPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWPPXSFENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

5.58%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

11.46%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

13.85%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

15.50%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

16.91%

+1.35%

Сравнение комиссий SWPPX и SFENX

SWPPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SFENX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWPPX и SFENX

Дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SFENX в 3.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		3.49%3.93%4.67%5.00%5.46%4.61%2.95%3.82%2.90%2.37%2.16%3.23%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.02%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Часто задаваемые вопросы

SWPPX and SFENX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFENX has higher volatility (5.58%) compared to SWPPX (4.47%). In terms of maximum drawdown, SWPPX dropped -55.06% vs SFENX's -47.19%.

SFENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWPPX и SFENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор