Сравнение SWPPX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности SWPPX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWPPX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, SWPPX показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции SWPPX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 14.04% против 19.12% соответственно.
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWPPX и PAGRX
SWPPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
SWPPX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
SWPPX
PAGRX
Сравнение SWPPX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWPPX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.74 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.49 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 3.21 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 16.28 | -8.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWPPX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.74 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.72 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.78 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.53 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между SWPPX и PAGRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWPPX и PAGRX
Дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок SWPPX и PAGRX
Максимальная просадка SWPPX за все время составила -55.06%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPPX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWPPX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.06% | -55.87% | +0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -13.80% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -36.52% | +12.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -38.01% | +4.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -5.77% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -10.09% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.73% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWPPX и PAGRX
Текущая волатильность для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) составляет 5.36%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что SWPPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWPPX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 6.77% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 13.91% | -4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 25.69% | -7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 24.53% | -7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 24.49% | -6.28% |