Сравнение SWORX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SWORX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWORX или SCHD.
Основные характеристики
| SWORX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.39% | 17.47% |
| Дох-ть за 1 год | 24.97% | 27.61% |
| Дох-ть за 3 года | 3.88% | 6.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.78% | 12.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.48% | 11.66% |
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.21 | 3.89 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 2.63 | 3.71 |
| Коэф-т Мартина | 16.32 | 14.94 |
| Индекс Язвы | 1.72% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 11.65% | 11.25% |
| Макс. просадка | -33.56% | -33.37% |
| Текущая просадка | -1.09% | -0.51% |
Корреляция
Корреляция между SWORX и SCHD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWORX и SCHD
С начала года, SWORX показывает доходность 16.39%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.47%. За последние 10 лет акции SWORX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.48% против 11.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWORX и SCHD
SWORX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWORX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWORX и SCHD
Дивидендная доходность SWORX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности SCHD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWORX Schwab Target 2055 Fund | 1.60% | 1.86% | 1.73% | 2.98% | 1.02% | 1.88% | 2.62% | 2.59% | 1.45% | 1.94% | 2.38% | 1.50% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок SWORX и SCHD
Максимальная просадка SWORX за все время составила -33.56%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWORX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWORX и SCHD
Текущая волатильность для Schwab Target 2055 Fund (SWORX) составляет 2.98%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что SWORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.