Сравнение SWORX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SWORX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SWORX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWORX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWORX Schwab Target 2055 Fund | -1.42% | 20.10% | 14.04% | 20.77% | -19.88% | 18.22% | 15.33% | 25.61% | -10.25% | 21.38% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, SWORX показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции SWORX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.17% против 12.25% соответственно.
SWORX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.17%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWORX и SCHD
SWORX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWORX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
SWORX
SCHD
Сравнение SWORX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWORX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.88 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.32 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.05 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 3.55 | +4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWORX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.88 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.58 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.74 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.84 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между SWORX и SCHD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWORX и SCHD
Дивидендная доходность SWORX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWORX Schwab Target 2055 Fund | 4.49% | 4.43% | 3.44% | 3.31% | 8.42% | 5.25% | 2.23% | 5.15% | 6.43% | 2.74% | 5.19% | 5.85% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок SWORX и SCHD
Максимальная просадка SWORX за все время составила -32.13%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWORX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWORX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.13% | -33.37% | +1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -12.74% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -16.85% | -14.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.13% | -33.37% | +1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.98% | -3.43% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -3.34% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 3.75% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWORX и SCHD
Schwab Target 2055 Fund (SWORX) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что SWORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWORX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 2.33% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 7.96% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.76% | 15.69% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 14.40% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 16.70% | -0.08% |