PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWORX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWORX с SCHD

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SWORX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWORX или SCHD.

Корреляция

Корреляция между SWORX и SCHD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWORX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWORX:

0.55

SCHD:

0.19

Коэф-т Сортино

SWORX:

0.88

SCHD:

0.42

Коэф-т Омега

SWORX:

1.13

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

SWORX:

0.57

SCHD:

0.22

Коэф-т Мартина

SWORX:

2.30

SCHD:

0.71

Индекс Язвы

SWORX:

3.93%

SCHD:

5.02%

Дневная вол-ть

SWORX:

16.41%

SCHD:

16.24%

Макс. просадка

SWORX:

-33.89%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

SWORX:

-1.91%

SCHD:

-9.26%

Доходность по периодам

С начала года, SWORX показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции SWORX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.04% против 10.50% соответственно.

SWORX

С начала года

3.90%

1 месяц

9.45%

6 месяцев

-0.08%

1 год

8.92%

5 лет

10.16%

10 лет

5.04%

SCHD

С начала года

-2.83%

1 месяц

3.99%

6 месяцев

-7.32%

1 год

3.02%

5 лет

13.75%

10 лет

10.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWORX и SCHD

SWORX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
SWORX
Schwab Target 2055 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWORX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWORX
Ранг риск-скорректированной доходности SWORX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWORX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWORX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWORX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWORX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWORX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWORX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWORX на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWORX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWORX и SCHD

Дивидендная доходность SWORX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности SCHD в 3.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWORX
Schwab Target 2055 Fund		1.75%1.82%1.86%1.73%2.98%1.02%1.88%2.62%2.59%1.45%1.94%2.38%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.95%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок SWORX и SCHD

Максимальная просадка SWORX за все время составила -33.89%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWORX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWORX и SCHD

Текущая волатильность для Schwab Target 2055 Fund (SWORX) составляет 4.09%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что SWORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...