Сравнение SWORX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
SWORX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности SWORX и SWTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWORX и SWTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWORX Schwab Target 2055 Fund | -1.42% | 20.10% | 14.04% | 20.77% | -19.88% | 18.22% | 15.33% | 25.61% | -10.25% | 21.38% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -4.03% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 21.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SWORX показывает доходность -1.42%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью -4.03%. За последние 10 лет акции SWORX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 10.17% против 13.54% соответственно.
SWORX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.17%
SWTSX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWORX и SWTSX
SWORX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWTSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWORX vs. SWTSX — Ранг доходности на риск
SWORX
SWTSX
Сравнение SWORX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWORX | SWTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.97 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.49 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.50 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 7.18 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWORX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.97 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.60 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.73 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.41 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между SWORX и SWTSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWORX и SWTSX
Дивидендная доходность SWORX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности SWTSX в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWORX Schwab Target 2055 Fund | 4.49% | 4.43% | 3.44% | 3.31% | 8.42% | 5.25% | 2.23% | 5.15% | 6.43% | 2.74% | 5.19% | 5.85% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.15% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок SWORX и SWTSX
Максимальная просадка SWORX за все время составила -32.13%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWORX и SWTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWORX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.13% | -54.60% | +22.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -12.42% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -25.40% | -5.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.13% | -35.01% | +2.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.98% | -6.20% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -10.63% | +5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.59% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWORX и SWTSX
Schwab Target 2055 Fund (SWORX) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что SWORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWORX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 5.52% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 9.87% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.76% | 18.70% | -2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 17.45% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 18.59% | -1.97% |