Сравнение SWORX с SWPPX
SWORX (Schwab Target 2055 Fund) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - SWORX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab, while SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, SWORX returned 11.10%/yr vs 15.36%/yr for SWPPX. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. SWORX charges 0.00%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.
Доходность
Сравнение доходности SWORX и SWPPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWORX показывает доходность 13.12%, а SWPPX немного выше – 13.74%. За последние 10 лет акции SWORX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 11.10% против 15.36% соответственно.
SWORX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 1.45%
- 6 месяцев
- 9.73%
- С начала года
- 13.12%
- 1 год
- 23.61%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- 11.10%
- Всё время*
- 10.61%
SWPPX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 13.03%
- С начала года
- 13.74%
- 1 год
- 24.25%
- 3 года*
- 21.57%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 15.36%
- Всё время*
- 9.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SWORX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWORX Schwab Target 2055 Fund | 13.12% | 20.10% | 14.04% | 20.77% | -19.88% | 18.22% | 15.33% | 25.61% | -10.25% | 21.38% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 13.74% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Correlation
The correlation between SWORX and SWPPX is 0.95 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2013 г. | 0.94 |
The correlation between SWORX and SWPPX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWORX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
SWORX
SWPPX
Сравнение SWORX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWORX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.67 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | 11.45 | -0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWORX и SWPPX
Максимальная просадка SWORX за все время составила -32.13%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWORX и SWPPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWORX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.13% | -55.06% | +22.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -8.89% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.50% | -18.74% | +3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -24.51% | -6.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.13% | -33.80% | +1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -9.90% | +4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.07% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWORX и SWPPX
Текущая волатильность для Schwab Target 2055 Fund (SWORX) составляет 3.93%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что SWORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWORX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 4.16% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | 10.36% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.01% | 12.98% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 17.08% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 18.25% | -1.62% |
Сравнение комиссий SWORX и SWPPX
SWORX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWORX и SWPPX
Дивидендная доходность SWORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности SWPPX в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWORX Schwab Target 2055 Fund | 3.91% | 4.43% | 3.44% | 3.31% | 8.42% | 5.25% | 2.23% | 5.15% | 6.43% | 2.74% | 5.19% | 5.85% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 0.98% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SWORX and SWPPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SWPPX has higher volatility (4.16%) compared to SWORX (3.93%). In terms of maximum drawdown, SWORX dropped -32.13% vs SWPPX's -55.06%.
SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWORX и SWPPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор