Сравнение SWORX с SWLSX
SWORX (Schwab Target 2055 Fund) and SWLSX (Schwab Large-Cap Growth Fund™) are both mutual funds - SWORX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab, while SWLSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, SWORX returned 11.33%/yr vs 16.76%/yr for SWLSX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SWORX charges 0.00%/yr vs 0.99%/yr for SWLSX.
Доходность
Сравнение доходности SWORX и SWLSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWORX показывает доходность 11.65%, а SWLSX немного ниже – 11.17%. За последние 10 лет акции SWORX уступали акциям SWLSX по среднегодовой доходности: 11.33% против 16.76% соответственно.
SWORX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 11.65%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- 27.05%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- 11.33%
SWLSX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 7.06%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 10.00%
- 1 год
- 29.73%
- 3 года*
- 24.86%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- 16.76%
Сравнение доходности по годам SWORX и SWLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWORX Schwab Target 2055 Fund | 11.65% | 20.10% | 14.04% | 20.77% | -19.88% | 18.22% | 15.33% | 25.61% | -10.25% | 21.38% |
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 11.17% | 19.69% | 29.41% | 38.27% | -27.00% | 29.03% | 29.03% | 31.02% | -7.93% | 29.01% |
Correlation
The correlation between SWORX and SWLSX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2013 г. | 0.89 |
The correlation between SWORX and SWLSX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWORX vs. SWLSX — Ранг доходности на риск
SWORX
SWLSX
Сравнение SWORX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWORX | SWLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.33 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 1.90 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.83 | 6.56 | +6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWORX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 1.92 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.77 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.81 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.57 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок SWORX и SWLSX
Максимальная просадка SWORX за все время составила -32.13%, что меньше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWORX и SWLSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWORX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.13% | -49.89% | +17.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -16.17% | +6.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.50% | -22.93% | +7.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -31.32% | +0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.13% | -31.32% | -0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -7.94% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 4.67% | -2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWORX и SWLSX
Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) имеют волатильность 3.44% и 3.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWORX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 3.46% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | 12.26% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.86% | 16.02% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.47% | 21.04% | -4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 20.84% | -4.18% |
Сравнение комиссий SWORX и SWLSX
SWORX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWLSX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWORX и SWLSX
Дивидендная доходность SWORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности SWLSX в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 1.05% | 1.17% | 0.11% | 0.04% | 2.07% | 7.77% | 1.07% | 5.32% | 12.35% | 7.92% | 4.46% | 17.08% |
SWORX Schwab Target 2055 Fund | 3.97% | 4.43% | 3.44% | 3.31% | 8.42% | 5.25% | 2.23% | 5.15% | 6.43% | 2.74% | 5.19% | 5.85% |
Часто задаваемые вопросы
SWORX and SWLSX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWLSX has higher volatility (3.46%) compared to SWORX (3.44%). In terms of maximum drawdown, SWORX dropped -32.13% vs SWLSX's -49.89%.
SWORX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWORX и SWLSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор