Сравнение SWORX с SWLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX).
SWORX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SWORX и SWLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWORX и SWLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWORX Schwab Target 2055 Fund | -4.00% | 20.10% | 14.04% | 20.77% | -19.88% | 18.22% | 15.33% | 25.61% | -10.25% | 21.38% |
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | -12.73% | 19.69% | 29.41% | 38.27% | -27.00% | 29.03% | 29.03% | 31.02% | -7.93% | 29.01% |
Доходность по периодам
С начала года, SWORX показывает доходность -4.00%, что значительно выше, чем у SWLSX с доходностью -12.73%. За последние 10 лет акции SWORX уступали акциям SWLSX по среднегодовой доходности: 9.88% против 14.02% соответственно.
SWORX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -8.94%
- С начала года
- -4.00%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 9.88%
SWLSX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- -12.73%
- 6 месяцев
- -11.11%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWORX и SWLSX
SWORX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWLSX в 0.99%.
Доходность на риск
SWORX vs. SWLSX — Ранг доходности на риск
SWORX
SWLSX
Сравнение SWORX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWORX | SWLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.69 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.14 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.78 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 2.74 | +3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWORX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.69 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.55 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.68 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.51 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между SWORX и SWLSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWORX и SWLSX
Дивидендная доходность SWORX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности SWLSX в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWORX Schwab Target 2055 Fund | 4.61% | 4.43% | 3.44% | 3.31% | 8.42% | 5.25% | 2.23% | 5.15% | 6.43% | 2.74% | 5.19% | 5.85% |
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 1.34% | 1.17% | 0.11% | 0.04% | 2.07% | 7.77% | 1.07% | 5.32% | 12.35% | 7.92% | 4.46% | 17.08% |
Просадки
Сравнение просадок SWORX и SWLSX
Максимальная просадка SWORX за все время составила -32.13%, что меньше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWORX и SWLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWORX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.13% | -49.89% | +17.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -16.17% | +5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -31.32% | +0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.13% | -31.32% | -0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -16.17% | +6.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -7.98% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 4.57% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWORX и SWLSX
Текущая волатильность для Schwab Target 2055 Fund (SWORX) составляет 4.99%, в то время как у Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что SWORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWORX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 5.73% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 12.41% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 22.60% | -7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 20.97% | -4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 20.76% | -4.16% |