Сравнение SWOBX с SWLRX
SWOBX (Schwab Balanced Fund™) and SWLRX (Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout) are both Diversified Portfolio funds from Charles Schwab. Over the past 10 years, SWOBX returned 8.92%/yr vs 3.48%/yr for SWLRX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.00% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SWOBX и SWLRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWOBX показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у SWLRX с доходностью 4.27%. За последние 10 лет акции SWOBX превзошли акции SWLRX по среднегодовой доходности: 8.92% против 3.48% соответственно.
SWOBX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 6.11%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 8.92%
SWLRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 10.74%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 3.48%
Сравнение доходности по годам SWOBX и SWLRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | 6.26% | 12.76% | 12.51% | 18.25% | -18.86% | 14.76% | 14.73% | 20.13% | -4.35% | 15.52% |
SWLRX Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout | 4.27% | 9.85% | 3.75% | 8.04% | -12.49% | 2.33% | 6.93% | 11.18% | -2.31% | 5.64% |
Correlation
The correlation between SWOBX and SWLRX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2008 г. | 0.56 |
The correlation between SWOBX and SWLRX shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWOBX vs. SWLRX — Ранг доходности на риск
SWOBX
SWLRX
Сравнение SWOBX c SWLRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWOBX | SWLRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.47 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 3.09 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.90 | 11.33 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWOBX | SWLRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 2.46 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.44 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.68 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.82 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок SWOBX и SWLRX
Максимальная просадка SWOBX за все время составила -35.99%, что больше максимальной просадки SWLRX в -18.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и SWLRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWOBX | SWLRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.99% | -18.60% | -17.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.58% | -3.49% | -3.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.72% | -6.47% | -5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.30% | -18.60% | -9.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.30% | -18.60% | -9.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -2.36% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 0.95% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWOBX и SWLRX
Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что SWOBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWOBX | SWLRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 1.34% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.74% | 3.33% | +3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.58% | 4.38% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.96% | 6.20% | +7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.88% | 5.13% | +7.75% |
Сравнение комиссий SWOBX и SWLRX
SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWLRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWOBX и SWLRX
Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности SWLRX в 4.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLRX Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout | 4.58% | 4.63% | 4.94% | 4.10% | 4.63% | 3.07% | 2.19% | 3.22% | 3.30% | 2.47% | 4.00% | 4.31% |
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | 5.15% | 5.47% | 4.94% | 5.67% | 10.21% | 6.47% | 2.97% | 5.21% | 7.11% | 3.20% | 7.83% | 7.66% |
Часто задаваемые вопросы
SWOBX and SWLRX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWOBX has higher volatility (2.53%) compared to SWLRX (1.34%). In terms of maximum drawdown, SWOBX dropped -35.99% vs SWLRX's -18.60%.
SWLRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWOBX и SWLRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор