Сравнение SWOBX с SWKRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX).
SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. SWKRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SWOBX и SWKRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWOBX и SWKRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | -4.75% | 12.76% | 12.51% | 18.25% | -18.86% | 14.76% | 14.73% | 20.13% | -4.35% | 15.52% |
SWKRX Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout | 3.06% | 12.14% | 3.85% | 8.71% | -12.47% | 5.73% | 6.11% | 13.79% | -4.20% | 8.19% |
Доходность по периодам
С начала года, SWOBX показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у SWKRX с доходностью 3.06%. За последние 10 лет акции SWOBX превзошли акции SWKRX по среднегодовой доходности: 7.90% против 4.44% соответственно.
SWOBX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- 9.96%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 7.90%
SWKRX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWOBX и SWKRX
SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWKRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWOBX vs. SWKRX — Ранг доходности на риск
SWOBX
SWKRX
Сравнение SWOBX c SWKRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWOBX | SWKRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.57 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 2.15 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.84 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 8.48 | -3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWOBX | SWKRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.57 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.47 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.63 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.69 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между SWOBX и SWKRX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWOBX и SWKRX
Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности SWKRX в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | 5.75% | 5.47% | 4.94% | 5.67% | 10.21% | 6.47% | 2.97% | 5.21% | 7.11% | 3.20% | 7.83% | 7.66% |
SWKRX Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout | 3.97% | 4.41% | 4.73% | 4.69% | 7.47% | 3.93% | 3.02% | 4.66% | 3.10% | 2.71% | 4.71% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок SWOBX и SWKRX
Максимальная просадка SWOBX за все время составила -35.99%, что больше максимальной просадки SWKRX в -20.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и SWKRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWOBX | SWKRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.99% | -20.69% | -15.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.36% | -6.29% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.30% | -20.69% | -7.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.30% | -20.69% | -7.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -4.09% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -3.09% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.36% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWOBX и SWKRX
Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что SWOBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWKRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWOBX | SWKRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 2.37% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.32% | 4.08% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 7.37% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 8.07% | +5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.83% | 7.03% | +5.80% |