PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWOBX с SWJRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWOBX с SWJRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWOBX (Schwab Balanced Fund™) and SWJRX (Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout) are both Diversified Portfolio funds from Charles Schwab. Over the past 10 years, SWOBX returned 8.92%/yr vs 5.24%/yr for SWJRX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.00% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SWOBX и SWJRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWOBX показывает доходность 6.26%, а SWJRX немного выше – 6.49%. За последние 10 лет акции SWOBX превзошли акции SWJRX по среднегодовой доходности: 8.92% против 5.24% соответственно.

SWOBX

1 день
0.05%
1 месяц
3.09%
С начала года
6.26%
6 месяцев
6.11%
1 год
17.29%
3 года*
13.39%
5 лет*
6.93%
10 лет*
8.92%

SWJRX

1 день
0.18%
1 месяц
0.96%
С начала года
6.49%
6 месяцев
6.82%
1 год
14.22%
3 года*
9.87%
5 лет*
3.94%
10 лет*
5.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWOBX и SWJRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWOBX
Schwab Balanced Fund™		6.26%12.76%12.51%18.25%-18.86%14.76%14.73%20.13%-4.35%15.52%
SWJRX
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout		6.49%12.17%3.83%8.79%-12.81%9.23%5.32%16.40%-6.31%10.80%

Correlation

The correlation between SWOBX and SWJRX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2008 г.

0.87

Over the past year, the correlation between SWOBX and SWJRX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Balanced Fund™

Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout

Часто сравнивают с SWOBX:
SWOBX с VWENXSWOBX с FBALXSWOBX с VBIAXSWOBX с SWBGXSWOBX с VOOSWOBX с SWCGXSWOBX с TRSGX
Часто сравнивают с SWJRX:
SWJRX с SWKRXSWJRX с SWLRXSWJRX с SWVXXSWJRX с SCHDSWJRX с VWINXSWJRX с PIMIXSWJRX с SWPPX

Доходность на риск

SWOBX vs. SWJRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWOBX
Ранг доходности на риск SWOBX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWOBX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWOBX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWOBX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWOBX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWOBX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SWJRX
Ранг доходности на риск SWJRX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWJRX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWJRX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWJRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWJRX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWJRX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWOBX c SWJRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWOBXSWJRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.50

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.65

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.47

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

3.12

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.90

11.31

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWOBX vs. SWJRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWOBX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWJRX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWOBX и SWJRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWOBXSWJRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.50

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.45

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.61

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.60

+0.01

Просадки

Сравнение просадок SWOBX и SWJRX

Максимальная просадка SWOBX за все время составила -35.99%, что больше максимальной просадки SWJRX в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и SWJRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWOBXSWJRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.99%

-25.61%

-10.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.58%

-4.55%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.72%

-8.18%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-20.87%

-7.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.30%

-20.87%

-7.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.93%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-3.89%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.25%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SWOBX и SWJRX

Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что SWOBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWJRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWOBXSWJRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

1.65%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.74%

4.30%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.58%

5.66%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

8.71%

+5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.88%

8.58%

+4.30%

Сравнение комиссий SWOBX и SWJRX

SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWJRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWOBX и SWJRX

Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности SWJRX в 4.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWJRX
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout		4.68%4.78%4.94%4.80%8.67%3.62%2.49%5.36%3.47%2.93%6.05%6.80%
SWOBX
Schwab Balanced Fund™		5.15%5.47%4.94%5.67%10.21%6.47%2.97%5.21%7.11%3.20%7.83%7.66%

Часто задаваемые вопросы

SWOBX and SWJRX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWOBX has higher volatility (2.53%) compared to SWJRX (1.65%). In terms of maximum drawdown, SWOBX dropped -35.99% vs SWJRX's -25.61%.

SWJRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWOBX и SWJRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор