Сравнение SWOBX с SWISX
SWOBX (Schwab Balanced Fund™) and SWISX (Schwab International Index Fund) are both mutual funds - SWOBX is a Diversified Portfolio fund managed by Charles Schwab, while SWISX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). Over the past 10 years, SWOBX returned 8.67%/yr vs 9.55%/yr for SWISX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWOBX charges 0.51%/yr vs 0.06%/yr for SWISX.
Доходность
Сравнение доходности SWOBX и SWISX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWOBX показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у SWISX с доходностью 10.83%. За последние 10 лет акции SWOBX уступали акциям SWISX по среднегодовой доходности: 8.67% против 9.55% соответственно.
SWOBX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 4.31%
- С начала года
- 5.59%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- 8.67%
SWISX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 7.06%
- С начала года
- 10.83%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение доходности по годам SWOBX и SWISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | 5.59% | 12.76% | 12.51% | 18.25% | -18.86% | 14.76% | 14.73% | 20.13% | -4.35% | 15.52% |
SWISX Schwab International Index Fund | 10.83% | 31.59% | 3.54% | 18.13% | -14.30% | 11.25% | 8.14% | 21.87% | -13.38% | 25.32% |
Correlation
The correlation between SWOBX and SWISX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г. | 0.72 |
The correlation between SWOBX and SWISX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWOBX vs. SWISX — Ранг доходности на риск
SWOBX
SWISX
Сравнение SWOBX c SWISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWOBX | SWISX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.05 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 7.64 | +1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWOBX и SWISX
Максимальная просадка SWOBX за все время составила -35.99%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и SWISX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWOBX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.99% | -60.65% | +24.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.58% | -11.39% | +4.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.72% | -13.68% | +1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.30% | -29.42% | +1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.30% | -33.83% | +5.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.78% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -14.75% | +8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 3.05% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWOBX и SWISX
Текущая волатильность для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) составляет 2.75%, в то время как у Schwab International Index Fund (SWISX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что SWOBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWOBX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 4.24% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 13.38% | -5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.17% | 15.86% | -6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.05% | 16.40% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 16.60% | -3.71% |
Сравнение комиссий SWOBX и SWISX
SWOBX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWOBX и SWISX
Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности SWISX в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWISX Schwab International Index Fund | 3.20% | 3.55% | 3.29% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% |
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | 5.18% | 5.47% | 4.94% | 5.67% | 10.21% | 6.47% | 2.97% | 5.21% | 7.11% | 3.20% | 7.83% | 7.66% |
Часто задаваемые вопросы
SWOBX and SWISX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWISX has higher volatility (4.24%) compared to SWOBX (2.75%). In terms of maximum drawdown, SWOBX dropped -35.99% vs SWISX's -60.65%.
SWOBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWOBX и SWISX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор