PortfoliosLab logo
Сравнение SWISX с SWTSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWISX и SWTSX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SWISX и SWTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Index Fund (SWISX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
229.82%
538.23%
SWISX
SWTSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWISX:

0.73

SWTSX:

0.51

Коэф-т Сортино

SWISX:

1.10

SWTSX:

0.85

Коэф-т Омега

SWISX:

1.15

SWTSX:

1.12

Коэф-т Кальмара

SWISX:

0.91

SWTSX:

0.52

Коэф-т Мартина

SWISX:

2.62

SWTSX:

2.14

Индекс Язвы

SWISX:

4.74%

SWTSX:

4.74%

Дневная вол-ть

SWISX:

16.98%

SWTSX:

19.77%

Макс. просадка

SWISX:

-60.65%

SWTSX:

-54.70%

Текущая просадка

SWISX:

-1.18%

SWTSX:

-11.02%

Доходность по периодам

С начала года, SWISX показывает доходность 10.84%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью -6.88%. За последние 10 лет акции SWISX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 5.25% против 11.00% соответственно.


SWISX

С начала года

10.84%

1 месяц

-0.20%

6 месяцев

5.97%

1 год

11.30%

5 лет

11.99%

10 лет

5.25%

SWTSX

С начала года

-6.88%

1 месяц

-5.14%

6 месяцев

-5.26%

1 год

8.78%

5 лет

15.36%

10 лет

11.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWISX и SWTSX

SWISX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SWISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWISX: 0.06%
График комиссии SWTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWTSX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWISX и SWTSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWISX
Ранг риск-скорректированной доходности SWISX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWISX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

SWTSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWTSX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWTSX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWTSX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWTSX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWTSX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWTSX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWISX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Index Fund (SWISX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWISX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWISX: 0.73
SWTSX: 0.51
Коэффициент Сортино SWISX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWISX: 1.10
SWTSX: 0.85
Коэффициент Омега SWISX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWISX: 1.15
SWTSX: 1.12
Коэффициент Кальмара SWISX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWISX: 0.91
SWTSX: 0.52
Коэффициент Мартина SWISX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
SWISX: 2.62
SWTSX: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа SWISX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа SWTSX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWISX и SWTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
0.51
SWISX
SWTSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWISX и SWTSX

Дивидендная доходность SWISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности SWTSX в 1.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWISX
Schwab International Index Fund
2.97%3.30%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%3.37%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund
1.33%1.24%1.41%1.62%1.17%1.63%1.68%2.06%1.61%1.85%1.95%1.66%

Просадки

Сравнение просадок SWISX и SWTSX

Максимальная просадка SWISX за все время составила -60.65%, что больше максимальной просадки SWTSX в -54.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWISX и SWTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.18%
-11.02%
SWISX
SWTSX

Волатильность

Сравнение волатильности SWISX и SWTSX

Текущая волатильность для Schwab International Index Fund (SWISX) составляет 10.89%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 14.34%. Это указывает на то, что SWISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.89%
14.34%
SWISX
SWTSX