Сравнение SWISX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Index Fund (SWISX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности SWISX и SWTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWISX и SWTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWISX Schwab International Index Fund | -1.95% | 31.59% | 3.54% | 18.13% | -14.30% | 11.25% | 8.14% | 21.87% | -13.38% | 25.32% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -6.77% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 21.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SWISX показывает доходность -1.95%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции SWISX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 8.51% против 13.21% соответственно.
SWISX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -10.91%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 8.51%
SWTSX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWISX и SWTSX
SWISX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWISX vs. SWTSX — Ранг доходности на риск
SWISX
SWTSX
Сравнение SWISX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Index Fund (SWISX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWISX | SWTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.83 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.28 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.04 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 5.04 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWISX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.83 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.58 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.71 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.40 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между SWISX и SWTSX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWISX и SWTSX
Дивидендная доходность SWISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности SWTSX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWISX Schwab International Index Fund | 3.62% | 3.55% | 3.29% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.18% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок SWISX и SWTSX
Максимальная просадка SWISX за все время составила -60.65%, что больше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWISX и SWTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWISX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.65% | -54.60% | -6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -12.42% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.42% | -25.40% | -4.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -35.01% | +1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.91% | -8.88% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.88% | -10.63% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.56% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWISX и SWTSX
Schwab International Index Fund (SWISX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что SWISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWISX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 4.45% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 9.42% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 18.52% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 17.41% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 18.57% | -1.78% |