Сравнение SWISX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Index Fund (SWISX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWISX или SWTSX.
Основные характеристики
| SWISX | SWTSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.08% | 23.68% |
| Дох-ть за 1 год | 12.16% | 32.45% |
| Дох-ть за 3 года | 1.49% | 7.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.47% | 14.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.96% | 12.54% |
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | 2.55 |
| Коэф-т Сортино | 1.35 | 3.42 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.35 | 3.77 |
| Коэф-т Мартина | 4.44 | 16.43 |
| Индекс Язвы | 2.70% | 1.97% |
| Дневная вол-ть | 12.91% | 12.69% |
| Макс. просадка | -60.65% | -54.60% |
| Текущая просадка | -8.92% | -2.41% |
Корреляция
Корреляция между SWISX и SWTSX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWISX и SWTSX
С начала года, SWISX показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у SWTSX с доходностью 23.68%. За последние 10 лет акции SWISX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 4.96% против 12.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWISX и SWTSX
SWISX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWISX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Index Fund (SWISX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWISX и SWTSX
Дивидендная доходность SWISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности SWTSX в 1.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWISX Schwab International Index Fund | 3.18% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% | 3.37% | 2.54% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.14% | 1.41% | 1.62% | 1.17% | 1.63% | 1.68% | 2.06% | 1.61% | 1.85% | 1.95% | 1.66% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок SWISX и SWTSX
Максимальная просадка SWISX за все время составила -60.65%, что больше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWISX и SWTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWISX и SWTSX
Текущая волатильность для Schwab International Index Fund (SWISX) составляет 3.84%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что SWISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.