Сравнение SWISX с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Index Fund (SWISX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWISX или VXUS.
Основные характеристики
| SWISX | VXUS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.65% | 6.19% |
| Дох-ть за 1 год | 12.62% | 13.19% |
| Дох-ть за 3 года | 1.60% | 0.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.59% | 5.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.13% | 4.92% |
| Коэф-т Шарпа | 0.97 | 1.05 |
| Коэф-т Сортино | 1.40 | 1.52 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 1.45 | 1.11 |
| Коэф-т Мартина | 4.71 | 5.75 |
| Индекс Язвы | 2.64% | 2.33% |
| Дневная вол-ть | 12.90% | 12.72% |
| Макс. просадка | -60.65% | -35.97% |
| Текущая просадка | -8.42% | -7.34% |
Корреляция
Корреляция между SWISX и VXUS составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWISX и VXUS
С начала года, SWISX показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 6.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWISX имеют среднегодовую доходность 5.13%, а акции VXUS немного отстают с 4.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWISX и VXUS
SWISX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VXUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWISX c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Index Fund (SWISX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWISX и VXUS
Дивидендная доходность SWISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности VXUS в 3.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWISX Schwab International Index Fund | 3.16% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% | 3.37% | 2.54% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.02% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок SWISX и VXUS
Максимальная просадка SWISX за все время составила -60.65%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWISX и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWISX и VXUS
Schwab International Index Fund (SWISX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 3.85% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.