PortfoliosLab logo
Сравнение SWISX с SFNNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWISX и SFNNX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SWISX и SFNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Index Fund (SWISX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
94.45%
102.15%
SWISX
SFNNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWISX:

0.73

SFNNX:

0.65

Коэф-т Сортино

SWISX:

1.10

SFNNX:

0.98

Коэф-т Омега

SWISX:

1.15

SFNNX:

1.13

Коэф-т Кальмара

SWISX:

0.91

SFNNX:

0.77

Коэф-т Мартина

SWISX:

2.62

SFNNX:

2.22

Индекс Язвы

SWISX:

4.74%

SFNNX:

4.75%

Дневная вол-ть

SWISX:

16.98%

SFNNX:

16.34%

Макс. просадка

SWISX:

-60.65%

SFNNX:

-62.47%

Текущая просадка

SWISX:

-1.18%

SFNNX:

-1.46%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWISX показывает доходность 10.84%, а SFNNX немного выше – 11.10%. За последние 10 лет акции SWISX уступали акциям SFNNX по среднегодовой доходности: 5.25% против 5.77% соответственно.


SWISX

С начала года

10.84%

1 месяц

-0.20%

6 месяцев

5.97%

1 год

11.30%

5 лет

11.99%

10 лет

5.25%

SFNNX

С начала года

11.10%

1 месяц

-0.60%

6 месяцев

6.23%

1 год

9.85%

5 лет

15.13%

10 лет

5.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWISX и SFNNX

SWISX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SFNNX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SFNNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFNNX: 0.25%
График комиссии SWISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWISX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWISX и SFNNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWISX
Ранг риск-скорректированной доходности SWISX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWISX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

SFNNX
Ранг риск-скорректированной доходности SFNNX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFNNX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFNNX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFNNX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFNNX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFNNX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWISX c SFNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Index Fund (SWISX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWISX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWISX: 0.73
SFNNX: 0.65
Коэффициент Сортино SWISX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWISX: 1.10
SFNNX: 0.98
Коэффициент Омега SWISX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWISX: 1.15
SFNNX: 1.13
Коэффициент Кальмара SWISX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWISX: 0.91
SFNNX: 0.77
Коэффициент Мартина SWISX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
SWISX: 2.62
SFNNX: 2.22

Показатель коэффициента Шарпа SWISX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFNNX равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWISX и SFNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
0.65
SWISX
SFNNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWISX и SFNNX

Дивидендная доходность SWISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности SFNNX в 3.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWISX
Schwab International Index Fund
2.97%3.30%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%3.37%
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund
3.25%3.61%3.27%2.92%3.81%2.43%3.68%3.51%2.70%3.20%2.91%3.60%

Просадки

Сравнение просадок SWISX и SFNNX

Максимальная просадка SWISX за все время составила -60.65%, примерно равная максимальной просадке SFNNX в -62.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWISX и SFNNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.18%
-1.46%
SWISX
SFNNX

Волатильность

Сравнение волатильности SWISX и SFNNX

Schwab International Index Fund (SWISX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) имеют волатильность 10.89% и 10.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.89%
10.38%
SWISX
SFNNX