PortfoliosLab logo
Сравнение SWISX с FTIHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWISX и FTIHX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SWISX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Index Fund (SWISX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
98.36%
86.27%
SWISX
FTIHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWISX:

0.73

FTIHX:

0.75

Коэф-т Сортино

SWISX:

1.10

FTIHX:

1.13

Коэф-т Омега

SWISX:

1.15

FTIHX:

1.15

Коэф-т Кальмара

SWISX:

0.91

FTIHX:

0.91

Коэф-т Мартина

SWISX:

2.62

FTIHX:

2.75

Индекс Язвы

SWISX:

4.74%

FTIHX:

4.33%

Дневная вол-ть

SWISX:

16.98%

FTIHX:

15.84%

Макс. просадка

SWISX:

-60.65%

FTIHX:

-35.75%

Текущая просадка

SWISX:

-1.18%

FTIHX:

-1.36%

Доходность по периодам

С начала года, SWISX показывает доходность 10.84%, что значительно выше, чем у FTIHX с доходностью 7.82%.


SWISX

С начала года

10.84%

1 месяц

-0.20%

6 месяцев

5.97%

1 год

11.30%

5 лет

11.99%

10 лет

5.25%

FTIHX

С начала года

7.82%

1 месяц

-0.55%

6 месяцев

3.22%

1 год

10.75%

5 лет

10.80%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWISX и FTIHX

И SWISX, и FTIHX имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SWISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWISX: 0.06%
График комиссии FTIHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTIHX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWISX и FTIHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWISX
Ранг риск-скорректированной доходности SWISX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWISX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

FTIHX
Ранг риск-скорректированной доходности FTIHX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWISX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Index Fund (SWISX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWISX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWISX: 0.73
FTIHX: 0.75
Коэффициент Сортино SWISX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWISX: 1.10
FTIHX: 1.13
Коэффициент Омега SWISX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWISX: 1.15
FTIHX: 1.15
Коэффициент Кальмара SWISX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWISX: 0.91
FTIHX: 0.91
Коэффициент Мартина SWISX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SWISX: 2.62
FTIHX: 2.75

Показатель коэффициента Шарпа SWISX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIHX равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWISX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
0.75
SWISX
FTIHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWISX и FTIHX

Дивидендная доходность SWISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности FTIHX в 2.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWISX
Schwab International Index Fund
2.97%3.30%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%3.37%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund
2.67%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%1.36%0.40%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWISX и FTIHX

Максимальная просадка SWISX за все время составила -60.65%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWISX и FTIHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.18%
-1.36%
SWISX
FTIHX

Волатильность

Сравнение волатильности SWISX и FTIHX

Schwab International Index Fund (SWISX) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) с волатильностью 10.23%. Это указывает на то, что SWISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.89%
10.23%
SWISX
FTIHX