Сравнение SWISX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Index Fund (SWISX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SWISX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWISX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWISX Schwab International Index Fund | 1.04% | 31.59% | 3.54% | 18.13% | -14.30% | 11.25% | 8.14% | 21.87% | -13.38% | 25.32% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SWISX показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции SWISX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 8.84% против 14.04% соответственно.
SWISX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 8.84%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWISX и SWPPX
SWISX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWISX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
SWISX
SWPPX
Сравнение SWISX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Index Fund (SWISX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWISX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.97 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.49 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.52 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 7.29 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWISX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.97 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.70 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.77 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.48 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между SWISX и SWPPX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWISX и SWPPX
Дивидендная доходность SWISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWISX Schwab International Index Fund | 3.51% | 3.55% | 3.29% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок SWISX и SWPPX
Максимальная просадка SWISX за все время составила -60.65%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWISX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWISX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.65% | -55.06% | -5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -12.10% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.42% | -24.51% | -4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -33.80% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.19% | -6.26% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.88% | -10.00% | -4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.52% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWISX и SWPPX
Schwab International Index Fund (SWISX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что SWISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWISX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 5.36% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 9.55% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 18.32% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 16.94% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 18.21% | -1.40% |