PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWISX с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWISX с VTIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWISX (Schwab International Index Fund) and VTIAX (Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares) are both Foreign Large Cap Equities funds - SWISX tracks the MSCI EAFE Index (Net) while VTIAX tracks the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SWISX returned 9.33%/yr vs 9.85%/yr for VTIAX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SWISX charges 0.06%/yr vs 0.09%/yr for VTIAX.

Доходность

Сравнение доходности SWISX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Index Fund (SWISX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWISX показывает доходность 9.54%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 15.40%. За последние 10 лет акции SWISX уступали акциям VTIAX по среднегодовой доходности: 9.33% против 9.85% соответственно.

SWISX

1 день
0.35%
1 месяц
4.10%
С начала года
9.54%
6 месяцев
11.96%
1 год
22.29%
3 года*
17.02%
5 лет*
8.74%
10 лет*
9.33%

VTIAX

1 день
0.60%
1 месяц
5.53%
С начала года
15.40%
6 месяцев
18.19%
1 год
33.34%
3 года*
19.78%
5 лет*
8.81%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWISX и VTIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWISX
Schwab International Index Fund		9.54%31.59%3.54%18.13%-14.30%11.25%8.14%21.87%-13.38%25.32%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		15.40%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%

Correlation

The correlation between SWISX and VTIAX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2010 г.

0.97

The correlation between SWISX and VTIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWISX и VTIAX

Секторы
SWISX
VTIAX

Финансовые услуги

24.4%
22.3%

Промышленность

20.3%
16.1%

Технологии

10.7%
18.1%

Здравоохранение

9.2%
7.1%

Потребительский циклический сектор

7.7%
8.4%

Потребительский защитный сектор

7.0%
5.0%

Сырьевые материалы

6.1%
7.6%

Коммуникационные услуги

4.6%
4.4%

Энергетика

4.1%
5.2%

Коммунальные услуги

4.0%
3.2%

Недвижимость

2.0%
2.6%

Финансовые услуги

SWISX
24.4%
VTIAX
22.3%

Промышленность

SWISX
20.3%
VTIAX
16.1%

Технологии

SWISX
10.7%
VTIAX
18.1%

Здравоохранение

SWISX
9.2%
VTIAX
7.1%

Потребительский циклический сектор

SWISX
7.7%
VTIAX
8.4%

Потребительский защитный сектор

SWISX
7.0%
VTIAX
5.0%

Сырьевые материалы

SWISX
6.1%
VTIAX
7.6%

Коммуникационные услуги

SWISX
4.6%
VTIAX
4.4%

Энергетика

SWISX
4.1%
VTIAX
5.2%

Коммунальные услуги

SWISX
4.0%
VTIAX
3.2%

Недвижимость

SWISX
2.0%
VTIAX
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Index Fund

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SWISX:
SWISX с SCHFSWISX с VXUSSWISX с SWTSXSWISX с SFNNXSWISX с FTIHXSWISX с SWPPXSWISX с SCHE
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с VTWAXVTIAX с VOOVTIAX с VWIGX

Доходность на риск

SWISX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWISX
Ранг доходности на риск SWISX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWISX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWISX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Index Fund (SWISX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWISXVTIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.31

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.14

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

2.91

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.06

11.49

-4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWISX vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWISX на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа VTIAX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWISX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWISXVTIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.31

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.59

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.62

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.44

-0.14

Просадки

Сравнение просадок SWISX и VTIAX

Максимальная просадка SWISX за все время составила -60.65%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWISX и VTIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWISXVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.65%

-35.83%

-24.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-11.28%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-13.13%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.42%

-29.56%

+0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-35.83%

+2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

0.00%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.81%

-8.08%

-6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.85%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SWISX и VTIAX

Schwab International Index Fund (SWISX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) имеют волатильность 4.69% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWISXVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

4.80%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

11.90%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

14.22%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

15.04%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

15.93%

+0.95%

Сравнение комиссий SWISX и VTIAX

SWISX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VTIAX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWISX и VTIAX

Дивидендная доходность SWISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности VTIAX в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWISX
Schwab International Index Fund		3.24%3.55%3.29%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.60%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SWISX and VTIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTIAX has higher volatility (4.80%) compared to SWISX (4.69%). In terms of maximum drawdown, SWISX dropped -60.65% vs VTIAX's -35.83%.

VTIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWISX и VTIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор