PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWISX с VTIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWISX с VTIAX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Index Fund (SWISX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).

SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWISX или VTIAX.

Корреляция

Корреляция между SWISX и VTIAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWISX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Index Fund (SWISX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWISX:

0.58

VTIAX:

0.67

Коэф-т Сортино

SWISX:

0.97

VTIAX:

1.08

Коэф-т Омега

SWISX:

1.13

VTIAX:

1.15

Коэф-т Кальмара

SWISX:

0.78

VTIAX:

0.85

Коэф-т Мартина

SWISX:

2.25

VTIAX:

2.63

Индекс Язвы

SWISX:

4.74%

VTIAX:

4.23%

Дневная вол-ть

SWISX:

16.96%

VTIAX:

15.60%

Макс. просадка

SWISX:

-60.65%

VTIAX:

-35.82%

Текущая просадка

SWISX:

-0.62%

VTIAX:

-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, SWISX показывает доходность 13.84%, что значительно выше, чем у VTIAX с доходностью 11.71%. За последние 10 лет акции SWISX превзошли акции VTIAX по среднегодовой доходности: 5.45% против 5.09% соответственно.

SWISX

С начала года

13.84%

1 месяц

7.83%

6 месяцев

12.87%

1 год

9.84%

5 лет

12.56%

10 лет

5.45%

VTIAX

С начала года

11.71%

1 месяц

8.45%

6 месяцев

10.47%

1 год

10.33%

5 лет

11.54%

10 лет

5.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWISX и VTIAX

SWISX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VTIAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
SWISX
Schwab International Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWISX и VTIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWISX
Ранг риск-скорректированной доходности SWISX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWISX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTIAX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWISX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Index Fund (SWISX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWISX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIAX равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWISX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWISX и VTIAX

Дивидендная доходность SWISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности VTIAX в 2.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWISX
Schwab International Index Fund		2.89%3.29%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%3.37%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.93%3.33%3.21%3.05%3.05%2.10%3.04%3.17%2.74%2.93%2.84%3.40%

Просадки

Сравнение просадок SWISX и VTIAX

Максимальная просадка SWISX за все время составила -60.65%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWISX и VTIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWISX и VTIAX

Schwab International Index Fund (SWISX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что SWISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...