Сравнение SWISX с VTIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Index Fund (SWISX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).
SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWISX или VTIAX.
Основные характеристики
| SWISX | VTIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.08% | 5.76% |
| Дох-ть за 1 год | 12.16% | 13.33% |
| Дох-ть за 3 года | 1.49% | 0.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.47% | 5.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.96% | 4.76% |
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | 1.07 |
| Коэф-т Сортино | 1.35 | 1.53 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 1.35 | 1.05 |
| Коэф-т Мартина | 4.44 | 5.53 |
| Индекс Язвы | 2.70% | 2.33% |
| Дневная вол-ть | 12.91% | 12.08% |
| Макс. просадка | -60.65% | -35.83% |
| Текущая просадка | -8.92% | -7.61% |
Корреляция
Корреляция между SWISX и VTIAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWISX и VTIAX
С начала года, SWISX показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 5.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWISX имеют среднегодовую доходность 4.96%, а акции VTIAX немного отстают с 4.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWISX и VTIAX
SWISX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VTIAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWISX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Index Fund (SWISX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWISX и VTIAX
Дивидендная доходность SWISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности VTIAX в 2.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWISX Schwab International Index Fund | 3.18% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% | 3.37% | 2.54% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 2.99% | 3.21% | 3.05% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.17% | 2.74% | 2.93% | 2.84% | 3.40% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок SWISX и VTIAX
Максимальная просадка SWISX за все время составила -60.65%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWISX и VTIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWISX и VTIAX
Schwab International Index Fund (SWISX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что SWISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.