PortfoliosLab logo
Сравнение SWISX с VTIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWISX и VTIAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SWISX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Index Fund (SWISX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
137.03%
110.53%
SWISX
VTIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWISX:

0.73

VTIAX:

0.76

Коэф-т Сортино

SWISX:

1.10

VTIAX:

1.13

Коэф-т Омега

SWISX:

1.15

VTIAX:

1.15

Коэф-т Кальмара

SWISX:

0.91

VTIAX:

0.90

Коэф-т Мартина

SWISX:

2.62

VTIAX:

2.79

Индекс Язвы

SWISX:

4.74%

VTIAX:

4.23%

Дневная вол-ть

SWISX:

16.98%

VTIAX:

15.65%

Макс. просадка

SWISX:

-60.65%

VTIAX:

-35.82%

Текущая просадка

SWISX:

-1.18%

VTIAX:

-1.45%

Доходность по периодам

С начала года, SWISX показывает доходность 10.84%, что значительно выше, чем у VTIAX с доходностью 7.60%. За последние 10 лет акции SWISX превзошли акции VTIAX по среднегодовой доходности: 5.25% против 4.74% соответственно.


SWISX

С начала года

10.84%

1 месяц

-0.20%

6 месяцев

5.97%

1 год

11.30%

5 лет

11.99%

10 лет

5.25%

VTIAX

С начала года

7.60%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

3.24%

1 год

10.72%

5 лет

10.91%

10 лет

4.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWISX и VTIAX

SWISX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VTIAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTIAX: 0.11%
График комиссии SWISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWISX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWISX и VTIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWISX
Ранг риск-скорректированной доходности SWISX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWISX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

VTIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTIAX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWISX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Index Fund (SWISX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWISX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWISX: 0.73
VTIAX: 0.76
Коэффициент Сортино SWISX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWISX: 1.10
VTIAX: 1.13
Коэффициент Омега SWISX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWISX: 1.15
VTIAX: 1.15
Коэффициент Кальмара SWISX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWISX: 0.91
VTIAX: 0.90
Коэффициент Мартина SWISX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
SWISX: 2.62
VTIAX: 2.79

Показатель коэффициента Шарпа SWISX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIAX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWISX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
0.76
SWISX
VTIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWISX и VTIAX

Дивидендная доходность SWISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности VTIAX в 3.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWISX
Schwab International Index Fund
2.97%3.30%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%3.37%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
3.05%3.33%3.21%3.05%3.05%2.10%3.04%3.17%2.74%2.93%2.84%3.40%

Просадки

Сравнение просадок SWISX и VTIAX

Максимальная просадка SWISX за все время составила -60.65%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWISX и VTIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.18%
-1.45%
SWISX
VTIAX

Волатильность

Сравнение волатильности SWISX и VTIAX

Schwab International Index Fund (SWISX) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что SWISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.89%
9.89%
SWISX
VTIAX