PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWISX с VTIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWISX и VTIAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности SWISX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Index Fund (SWISX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-4.35%
-3.05%
SWISX
VTIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWISX:

0.36

VTIAX:

0.52

Коэф-т Сортино

SWISX:

0.57

VTIAX:

0.79

Коэф-т Омега

SWISX:

1.07

VTIAX:

1.10

Коэф-т Кальмара

SWISX:

0.45

VTIAX:

0.65

Коэф-т Мартина

SWISX:

1.12

VTIAX:

1.79

Индекс Язвы

SWISX:

4.16%

VTIAX:

3.55%

Дневная вол-ть

SWISX:

12.95%

VTIAX:

12.12%

Макс. просадка

SWISX:

-60.65%

VTIAX:

-35.82%

Текущая просадка

SWISX:

-8.83%

VTIAX:

-8.10%

Доходность по периодам

С начала года, SWISX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у VTIAX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции SWISX превзошли акции VTIAX по среднегодовой доходности: 5.37% против 5.09% соответственно.


SWISX

С начала года

0.62%

1 месяц

-1.99%

6 месяцев

-4.34%

1 год

6.25%

5 лет

4.63%

10 лет

5.37%

VTIAX

С начала года

0.03%

1 месяц

-2.48%

6 месяцев

-3.04%

1 год

8.01%

5 лет

3.93%

10 лет

5.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWISX и VTIAX

SWISX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VTIAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
График комиссии VTIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%
График комиссии SWISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWISX и VTIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWISX
Ранг риск-скорректированной доходности SWISX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWISX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

VTIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTIAX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWISX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Index Fund (SWISX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWISX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.360.52
Коэффициент Сортино SWISX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.570.79
Коэффициент Омега SWISX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.071.10
Коэффициент Кальмара SWISX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.450.65
Коэффициент Мартина SWISX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.121.79
SWISX
VTIAX

Показатель коэффициента Шарпа SWISX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа VTIAX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWISX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.36
0.52
SWISX
VTIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWISX и VTIAX

Дивидендная доходность SWISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности VTIAX в 3.32%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWISX
Schwab International Index Fund
3.27%3.30%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%3.37%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
3.32%3.33%3.21%3.05%3.05%2.10%3.04%3.17%2.74%2.93%2.84%3.40%

Просадки

Сравнение просадок SWISX и VTIAX

Максимальная просадка SWISX за все время составила -60.65%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWISX и VTIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-8.83%
-8.10%
SWISX
VTIAX

Волатильность

Сравнение волатильности SWISX и VTIAX

Schwab International Index Fund (SWISX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что SWISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.82%
3.36%
SWISX
VTIAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab