PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWOBX с FPURX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWOBX с FPURX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).

SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..

Доходность

Сравнение доходности SWOBX и FPURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWOBX и FPURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWOBX
Schwab Balanced Fund™		-2.85%12.76%12.51%18.25%-18.86%14.76%14.73%20.13%-4.35%15.52%
FPURX
Fidelity Puritan Fund		-1.27%12.22%18.94%20.20%-17.35%18.92%20.58%21.27%-4.18%18.28%

Доходность по периодам

С начала года, SWOBX показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у FPURX с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции SWOBX уступали акциям FPURX по среднегодовой доходности: 8.12% против 10.52% соответственно.

SWOBX

1 день
2.00%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
-1.27%
1 год
11.81%
3 года*
10.99%
5 лет*
5.55%
10 лет*
8.12%

FPURX

1 день
2.35%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
1.23%
1 год
14.77%
3 года*
14.48%
5 лет*
8.04%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Balanced Fund™

Fidelity Puritan Fund

Часто сравнивают с SWOBX:
SWOBX с VWENXSWOBX с FBALXSWOBX с SWBGXSWOBX с VBIAXSWOBX с VOOSWOBX с TRSGXSWOBX с SWCGX
Часто сравнивают с FPURX:
FPURX с FBALXFPURX с VGWLXFPURX с FXAIXFPURX с SPYFPURX с VBIAXFPURX с SCHDFPURX с VWELX

Сравнение комиссий SWOBX и FPURX

SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FPURX в 0.50%.

FPURX
Fidelity Puritan Fund
SWOBX
Schwab Balanced Fund™

Доходность на риск

SWOBX vs. FPURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWOBX
Ранг доходности на риск SWOBX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWOBX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWOBX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWOBX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWOBX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWOBX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FPURX
Ранг доходности на риск FPURX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPURX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPURX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPURX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPURX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPURX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWOBX c FPURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWOBXFPURXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.21

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.74

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.84

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

7.80

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWOBX vs. FPURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWOBX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPURX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWOBX и FPURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWOBXFPURXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.21

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.61

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.81

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.71

-0.13

Корреляция

Корреляция между SWOBX и FPURX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWOBX и FPURX

Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности FPURX в 6.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWOBX
Schwab Balanced Fund™		5.64%5.47%4.94%5.67%10.21%6.47%2.97%5.21%7.11%3.20%7.83%7.66%
FPURX
Fidelity Puritan Fund		6.92%6.83%11.30%5.34%9.38%13.10%5.10%4.29%15.26%3.78%3.71%7.49%

Просадки

Сравнение просадок SWOBX и FPURX

Максимальная просадка SWOBX за все время составила -35.99%, что больше максимальной просадки FPURX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и FPURX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWOBXFPURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.99%

-31.76%

-4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.36%

-8.48%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-22.53%

-5.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.30%

-23.93%

-4.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-5.06%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-4.66%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.00%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SWOBX и FPURX

Текущая волатильность для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) составляет 4.13%, в то время как у Fidelity Puritan Fund (FPURX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что SWOBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWOBXFPURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.70%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

7.89%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.38%

12.65%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

13.28%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

13.05%

-0.21%