Сравнение SWOBX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности SWOBX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWOBX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | -2.85% | 12.76% | 12.51% | 18.25% | -18.86% | 14.76% | 14.73% | 20.13% | -4.35% | 15.52% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SWOBX показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции SWOBX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 8.12% против 8.70% соответственно.
SWOBX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 8.12%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWOBX и CONWX
SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
SWOBX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
SWOBX
CONWX
Сравнение SWOBX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWOBX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.71 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.37 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.21 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 12.51 | -5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWOBX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.71 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.74 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.78 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.79 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между SWOBX и CONWX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWOBX и CONWX
Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | 5.64% | 5.47% | 4.94% | 5.67% | 10.21% | 6.47% | 2.97% | 5.21% | 7.11% | 3.20% | 7.83% | 7.66% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWOBX и CONWX
Максимальная просадка SWOBX за все время составила -35.99%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWOBX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.99% | -26.09% | -9.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.36% | -8.60% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.30% | -12.49% | -15.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.30% | -26.09% | -2.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -1.27% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -2.78% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.52% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWOBX и CONWX
Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что SWOBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWOBX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 2.25% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 5.47% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.38% | 10.70% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 10.27% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 11.16% | +1.68% |