Сравнение SWNTX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWNTX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWNTX или SWPPX.
Основные характеристики
| SWNTX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.21% | 26.62% |
| Дох-ть за 1 год | 6.29% | 38.21% |
| Дох-ть за 3 года | -0.54% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.71% | 15.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.48% | 13.37% |
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 3.38 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.79 | 4.53 |
| Коэф-т Мартина | 9.61 | 20.46 |
| Индекс Язвы | 0.70% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 3.00% | 12.45% |
| Макс. просадка | -12.93% | -55.06% |
| Текущая просадка | -2.74% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SWNTX и SWPPX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SWNTX и SWPPX
С начала года, SWNTX показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 26.62%. За последние 10 лет акции SWNTX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 1.48% против 13.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWNTX и SWPPX
SWNTX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWNTX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWNTX и SWPPX
Дивидендная доходность SWNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности SWPPX в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 3.42% | 3.06% | 2.33% | 1.67% | 1.97% | 2.31% | 2.42% | 2.34% | 2.24% | 2.22% | 2.30% | 2.38% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.13% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок SWNTX и SWPPX
Максимальная просадка SWNTX за все время составила -12.93%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNTX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWNTX и SWPPX
Текущая волатильность для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) составляет 1.38%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что SWNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.