PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWNTX с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWNTX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.87%
13.03%
SWNTX
SWPPX

Доходность по периодам

С начала года, SWNTX показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 25.53%. За последние 10 лет акции SWNTX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 1.54% против 13.12% соответственно.


SWNTX

С начала года

1.95%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

2.59%

1 год

5.78%

5 лет (среднегодовая)

0.76%

10 лет (среднегодовая)

1.54%

SWPPX

С начала года

25.53%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

12.20%

1 год

32.17%

5 лет (среднегодовая)

15.57%

10 лет (среднегодовая)

13.12%

Основные характеристики


SWNTXSWPPX
Коэф-т Шарпа2.022.59
Коэф-т Сортино3.033.47
Коэф-т Омега1.461.48
Коэф-т Кальмара0.813.77
Коэф-т Мартина8.1216.91
Индекс Язвы0.74%1.89%
Дневная вол-ть2.96%12.30%
Макс. просадка-12.93%-55.06%
Текущая просадка-2.02%-1.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWNTX и SWPPX

SWNTX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.


SWNTX
Schwab Tax-Free Bond Fund™
График комиссии SWNTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии SWPPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между SWNTX и SWPPX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWNTX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWNTX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.022.59
Коэффициент Сортино SWNTX, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.033.47
Коэффициент Омега SWNTX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.461.48
Коэффициент Кальмара SWNTX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.813.77
Коэффициент Мартина SWNTX, с текущим значением в 8.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.1216.91
SWNTX
SWPPX

Показатель коэффициента Шарпа SWNTX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWNTX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.02
2.59
SWNTX
SWPPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWNTX и SWPPX

Дивидендная доходность SWNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности SWPPX в 1.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWNTX
Schwab Tax-Free Bond Fund™
3.41%3.06%2.33%1.67%1.97%2.31%2.42%2.34%2.24%2.22%2.30%2.38%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
1.14%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%1.67%

Просадки

Сравнение просадок SWNTX и SWPPX

Максимальная просадка SWNTX за все время составила -12.93%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNTX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.02%
-1.35%
SWNTX
SWPPX

Волатильность

Сравнение волатильности SWNTX и SWPPX

Текущая волатильность для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) составляет 1.44%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что SWNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.44%
4.06%
SWNTX
SWPPX