Сравнение SWNTX с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
SWNTX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SWNTX и SCHO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWNTX и SCHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | -0.44% | 4.20% | 1.57% | 5.09% | -8.57% | 0.37% | 4.45% | 6.55% | 0.88% | 4.29% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.26% | 5.49% | 3.65% | 4.31% | -3.87% | -0.64% | 3.11% | 3.47% | 1.37% | 0.33% |
Доходность по периодам
С начала года, SWNTX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции SWNTX уступали акциям SCHO по среднегодовой доходности: 1.57% против 1.72% соответственно.
SWNTX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 1.57%
SCHO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWNTX и SCHO
SWNTX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%.
Доходность на риск
SWNTX vs. SCHO — Ранг доходности на риск
SWNTX
SCHO
Сравнение SWNTX c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWNTX | SCHO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 2.44 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 3.92 | -2.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.50 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 4.42 | -3.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 17.32 | -13.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWNTX | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 2.44 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.92 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 1.11 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 1.00 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между SWNTX и SCHO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWNTX и SCHO
Дивидендная доходность SWNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности SCHO в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 3.25% | 3.78% | 3.20% | 2.54% | 1.73% | 1.62% | 2.34% | 2.58% | 2.41% | 2.21% | 3.14% | 2.71% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.98% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок SWNTX и SCHO
Максимальная просадка SWNTX за все время составила -13.26%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNTX и SCHO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWNTX | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -5.69% | -7.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.40% | -0.86% | -3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.26% | -5.69% | -7.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.26% | -5.69% | -7.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -0.43% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -0.61% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 0.22% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWNTX и SCHO
Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что SWNTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWNTX | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 0.52% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 0.87% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 1.52% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.45% | 1.97% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.56% | 1.55% | +2.01% |