PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWNTX с SCHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWNTX с SCHO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWNTX (Schwab Tax-Free Bond Fund™) and SCHO (Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF) are both funds - SWNTX is a Municipal Bonds fund managed by Charles Schwab, while SCHO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Over the past 10 years, SWNTX returned 1.68%/yr vs 1.71%/yr for SCHO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. SWNTX charges 0.48%/yr vs 0.03%/yr for SCHO.

Доходность

Сравнение доходности SWNTX и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWNTX показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWNTX имеют среднегодовую доходность 1.68%, а акции SCHO немного впереди с 1.71%.

SWNTX

1 день
0.18%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.76%
3 года*
3.43%
5 лет*
0.61%
10 лет*
1.68%

SCHO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.78%
1 год
3.39%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.80%
10 лет*
1.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWNTX и SCHO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWNTX
Schwab Tax-Free Bond Fund™		1.33%4.20%1.57%5.09%-8.57%0.37%4.45%6.55%0.88%4.29%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		0.42%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%3.11%3.47%1.37%0.33%

Correlation

The correlation between SWNTX and SCHO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2010 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Tax-Free Bond Fund™

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с SWNTX:
SWNTX с SCMBSWNTX с VTEBSWNTX с SWAGXSWNTX с VTEXSWNTX с SWBGXSWNTX с SWHYXSWNTX с OPCAX
Часто сравнивают с SCHO:
SCHO с SGOVSCHO с VGSHSCHO с BSVSCHO с SHVSCHO с BILSCHO с SCHQSCHO с SPTS

Доходность на риск

SWNTX vs. SCHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWNTX
Ранг доходности на риск SWNTX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWNTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWNTX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWNTX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWNTX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWNTX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWNTX c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWNTXSCHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.48

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.38
4.06

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.50

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

3.96

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.77

17.03

-9.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWNTX vs. SCHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWNTX на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHO равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWNTX и SCHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWNTXSCHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.48

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.91

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

1.10

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.99

+0.17

Просадки

Сравнение просадок SWNTX и SCHO

Максимальная просадка SWNTX за все время составила -13.26%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNTX и SCHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWNTXSCHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.26%

-5.69%

-7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-0.86%

-2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.85%

-0.98%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.26%

-5.69%

-7.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.26%

-5.69%

-7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.27%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-0.61%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.20%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SWNTX и SCHO

Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что SWNTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWNTXSCHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

0.41%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.85%

0.90%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45%

1.37%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.49%

1.98%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.57%

1.56%

+2.01%

Сравнение комиссий SWNTX и SCHO

SWNTX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWNTX и SCHO

Дивидендная доходность SWNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности SCHO в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.91%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%
SWNTX
Schwab Tax-Free Bond Fund™		3.46%3.78%3.20%2.54%1.73%1.62%2.34%2.58%2.41%2.21%3.14%2.71%

Часто задаваемые вопросы

SWNTX and SCHO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWNTX has higher volatility (0.95%) compared to SCHO (0.41%). In terms of maximum drawdown, SWNTX dropped -13.26% vs SCHO's -5.69%.

SWNTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWNTX и SCHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор