PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWNTX с MUB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWNTX и MUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.39%
2.59%
SWNTX
MUB

Доходность по периодам

С начала года, SWNTX показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции SWNTX уступали акциям MUB по среднегодовой доходности: 1.54% против 2.20% соответственно.


SWNTX

С начала года

1.95%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

2.40%

1 год

5.97%

5 лет (среднегодовая)

0.76%

10 лет (среднегодовая)

1.54%

MUB

С начала года

1.74%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

2.59%

1 год

5.36%

5 лет (среднегодовая)

1.19%

10 лет (среднегодовая)

2.20%

Основные характеристики


SWNTXMUB
Коэф-т Шарпа2.051.48
Коэф-т Сортино3.082.12
Коэф-т Омега1.471.28
Коэф-т Кальмара0.800.94
Коэф-т Мартина8.296.11
Индекс Язвы0.73%0.94%
Дневная вол-ть2.96%3.88%
Макс. просадка-12.93%-13.68%
Текущая просадка-2.02%-1.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWNTX и MUB

SWNTX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%.


SWNTX
Schwab Tax-Free Bond Fund™
График комиссии SWNTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии MUB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SWNTX и MUB составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWNTX c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWNTX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.051.48
Коэффициент Сортино SWNTX, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.082.12
Коэффициент Омега SWNTX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.471.28
Коэффициент Кальмара SWNTX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.800.94
Коэффициент Мартина SWNTX, с текущим значением в 8.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.296.11
SWNTX
MUB

Показатель коэффициента Шарпа SWNTX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа MUB равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWNTX и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.05
1.48
SWNTX
MUB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWNTX и MUB

Дивидендная доходность SWNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности MUB в 2.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWNTX
Schwab Tax-Free Bond Fund™
3.41%3.06%2.33%1.67%1.97%2.31%2.42%2.34%2.24%2.22%2.30%2.38%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
2.94%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%2.73%3.02%

Просадки

Сравнение просадок SWNTX и MUB

Максимальная просадка SWNTX за все время составила -12.93%, что меньше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNTX и MUB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.02%
-1.04%
SWNTX
MUB

Волатильность

Сравнение волатильности SWNTX и MUB

Текущая волатильность для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) составляет 1.49%, в то время как у iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что SWNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49%
1.92%
SWNTX
MUB