Сравнение SWNTX с MUB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB).
SWNTX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г.. MUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 7 сент. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWNTX или MUB.
Основные характеристики
| SWNTX | MUB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.21% | 0.77% |
| Дох-ть за 1 год | 6.29% | 5.87% |
| Дох-ть за 3 года | -0.54% | -0.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.71% | 1.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.48% | 2.11% |
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 1.61 |
| Коэф-т Сортино | 3.38 | 2.32 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.79 | 0.81 |
| Коэф-т Мартина | 9.61 | 6.90 |
| Индекс Язвы | 0.70% | 0.92% |
| Дневная вол-ть | 3.00% | 3.95% |
| Макс. просадка | -12.93% | -13.68% |
| Текущая просадка | -2.74% | -1.98% |
Корреляция
Корреляция между SWNTX и MUB составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SWNTX и MUB
С начала года, SWNTX показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции SWNTX уступали акциям MUB по среднегодовой доходности: 1.48% против 2.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWNTX и MUB
SWNTX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWNTX c MUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWNTX и MUB
Дивидендная доходность SWNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности MUB в 2.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 3.42% | 3.06% | 2.33% | 1.67% | 1.97% | 2.31% | 2.42% | 2.34% | 2.24% | 2.22% | 2.30% | 2.38% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 2.97% | 2.65% | 2.11% | 1.81% | 2.11% | 2.42% | 2.46% | 2.26% | 2.21% | 2.51% | 2.73% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок SWNTX и MUB
Максимальная просадка SWNTX за все время составила -12.93%, что меньше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNTX и MUB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWNTX и MUB
Текущая волатильность для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) составляет 1.38%, в то время как у iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что SWNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.