PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWNTX с FCAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWNTX с FCAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL).

SWNTX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г.. FCAL - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SWNTX и FCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWNTX и FCAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWNTX
Schwab Tax-Free Bond Fund™		-0.44%4.20%1.57%5.09%-8.57%0.37%4.45%6.55%0.88%0.94%
FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF		0.28%3.19%1.90%6.08%-9.50%3.26%3.51%9.32%0.31%4.41%

Доходность по периодам

С начала года, SWNTX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у FCAL с доходностью 0.28%.

SWNTX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.09%
1 год
3.51%
3 года*
2.64%
5 лет*
0.48%
10 лет*
1.57%

FCAL

1 день
0.28%
1 месяц
-1.61%
С начала года
0.28%
6 месяцев
2.04%
1 год
3.53%
3 года*
2.98%
5 лет*
0.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Tax-Free Bond Fund™

First Trust California Municipal High Income ETF

Часто сравнивают с SWNTX:
SWNTX с SCMBSWNTX с VTEBSWNTX с SWAGXSWNTX с SWBGXSWNTX с VTEXSWNTX с SWHYXSWNTX с MUB
Часто сравнивают с FCAL:
FCAL с CMFFCAL с PWZFCAL с CALYFCAL с BCHYXFCAL с VTEBFCAL с MMCAFCAL с VOO

Сравнение комиссий SWNTX и FCAL

SWNTX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FCAL в 0.50%.

FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF
SWNTX
Schwab Tax-Free Bond Fund™

Доходность на риск

SWNTX vs. FCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWNTX
Ранг доходности на риск SWNTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWNTX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWNTX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWNTX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWNTX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWNTX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FCAL
Ранг доходности на риск FCAL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCAL: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWNTX c FCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWNTXFCALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.80

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.04

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.03

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.48

2.86

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWNTX vs. FCAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWNTX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCAL равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWNTX и FCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWNTXFCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.80

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.19

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.47

+0.69

Корреляция

Корреляция между SWNTX и FCAL составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWNTX и FCAL

Дивидендная доходность SWNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности FCAL в 3.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWNTX
Schwab Tax-Free Bond Fund™		3.25%3.78%3.20%2.54%1.73%1.62%2.34%2.58%2.41%2.21%3.14%2.71%
FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF		3.31%3.22%2.99%2.74%2.38%2.03%2.11%2.68%2.99%1.30%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWNTX и FCAL

Максимальная просадка SWNTX за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки FCAL в -14.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNTX и FCAL.

Загрузка...

Показатели просадок

SWNTXFCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.26%

-14.81%

+1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.40%

-4.30%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.26%

-14.44%

+1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-1.81%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-3.40%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.55%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SWNTX и FCAL

Текущая волатильность для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) составляет 0.98%, в то время как у First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что SWNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWNTXFCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

1.45%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

1.92%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

4.50%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.45%

4.27%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.56%

5.29%

-1.73%