Сравнение FCAL с VCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX).
FCAL - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. VCLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FCAL и VCLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCAL и VCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCAL First Trust California Municipal High Income ETF | 0.28% | 3.19% | 1.90% | 6.08% | -9.50% | 3.26% | 3.51% | 9.32% | 0.31% | 4.41% |
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.64% | 4.97% | 2.77% | 7.60% | -9.99% | 1.50% | 5.68% | 8.91% | 0.76% | 2.47% |
Доходность по периодам
С начала года, FCAL показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у VCLAX с доходностью -0.64%.
FCAL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- —
VCLAX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 2.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCAL и VCLAX
FCAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VCLAX в 0.09%.
Доходность на риск
FCAL vs. VCLAX — Ранг доходности на риск
FCAL
VCLAX
Сравнение FCAL c VCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCAL | VCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.83 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.12 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.98 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 2.98 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCAL | VCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.83 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.27 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.93 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между FCAL и VCLAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCAL и VCLAX
Дивидендная доходность FCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности VCLAX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCAL First Trust California Municipal High Income ETF | 3.31% | 3.22% | 2.99% | 2.74% | 2.38% | 2.03% | 2.11% | 2.68% | 2.99% | 1.30% | 0.00% | 0.00% |
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.62% | 4.41% | 3.95% | 3.07% | 2.74% | 2.60% | 3.28% | 3.24% | 3.41% | 3.32% | 3.56% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок FCAL и VCLAX
Максимальная просадка FCAL за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки VCLAX в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAL и VCLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCAL | VCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.81% | -15.72% | +0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.30% | -5.34% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.44% | -15.72% | +1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -2.83% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -2.19% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 1.76% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCAL и VCLAX
First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что FCAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCAL | VCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 1.34% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.92% | 1.98% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 5.44% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.27% | 4.52% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.29% | 4.54% | +0.75% |