Сравнение SWNRX с SWAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).
SWNRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.
Доходность
Сравнение доходности SWNRX и SWAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWNRX и SWAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNRX Schwab Target 2050 Fund | -3.90% | 19.56% | 13.90% | 20.65% | -19.60% | 17.76% | 15.28% | 23.39% | -10.31% | 16.43% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.33% | 7.11% | 1.38% | 5.46% | -13.62% | -2.29% | 7.39% | 8.64% | -0.11% | 2.62% |
Доходность по периодам
С начала года, SWNRX показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у SWAGX с доходностью -0.33%.
SWNRX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- 15.51%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 9.72%
SWAGX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWNRX и SWAGX
SWNRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWAGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWNRX vs. SWAGX — Ранг доходности на риск
SWNRX
SWAGX
Сравнение SWNRX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWNRX | SWAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.89 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.28 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.58 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 4.44 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWNRX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.89 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | -0.01 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.31 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между SWNRX и SWAGX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWNRX и SWAGX
Дивидендная доходность SWNRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности SWAGX в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNRX Schwab Target 2050 Fund | 5.11% | 4.91% | 3.33% | 3.38% | 8.27% | 5.97% | 2.35% | 4.95% | 6.51% | 2.71% | 5.34% | 5.80% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.76% | 4.02% | 3.88% | 3.22% | 1.93% | 1.56% | 2.47% | 2.87% | 2.80% | 1.98% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWNRX и SWAGX
Максимальная просадка SWNRX за все время составила -31.50%, что больше максимальной просадки SWAGX в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNRX и SWAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWNRX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.50% | -19.68% | -11.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -2.84% | -7.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.18% | -18.76% | -12.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -4.07% | -5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -5.72% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 1.01% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWNRX и SWAGX
Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что SWNRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWNRX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 1.63% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.74% | 2.69% | +6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.08% | 4.48% | +10.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 6.06% | +10.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 5.13% | +11.12% |