Сравнение SWNRX с LTFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX).
SWNRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SWNRX и LTFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWNRX и LTFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNRX Schwab Target 2050 Fund | -1.40% | 19.56% | 13.90% | 20.65% | -19.60% | 17.76% | 15.28% | 23.39% | -10.31% | 22.98% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | -2.46% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 17.73% | 16.47% | 27.27% | -9.03% | 22.52% |
Доходность по периодам
С начала года, SWNRX показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции SWNRX уступали акциям LTFIX по среднегодовой доходности: 10.00% против 10.52% соответственно.
SWNRX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 10.00%
LTFIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWNRX и LTFIX
SWNRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LTFIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWNRX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск
SWNRX
LTFIX
Сравнение SWNRX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWNRX | LTFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.99 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.51 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.38 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 6.60 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWNRX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.99 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.50 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.67 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.43 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между SWNRX и LTFIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWNRX и LTFIX
Дивидендная доходность SWNRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности LTFIX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNRX Schwab Target 2050 Fund | 4.98% | 4.91% | 3.33% | 3.38% | 8.27% | 5.97% | 2.35% | 4.95% | 6.51% | 2.71% | 5.34% | 5.80% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 8.95% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок SWNRX и LTFIX
Максимальная просадка SWNRX за все время составила -31.50%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNRX и LTFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWNRX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.50% | -52.73% | +21.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -11.48% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.18% | -26.80% | -4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.50% | -33.50% | +2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -6.06% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -7.70% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.40% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWNRX и LTFIX
Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) имеют волатильность 5.73% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWNRX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 5.91% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 9.34% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 15.96% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 15.42% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 15.80% | +0.47% |