Сравнение SWMRX с SWLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX).
SWMRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SWMRX и SWLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWMRX и SWLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMRX Schwab Target 2045 Fund | -3.79% | 18.84% | 13.37% | 20.10% | -19.24% | 16.85% | 14.95% | 23.95% | -9.82% | 21.39% |
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | -12.73% | 19.69% | 29.41% | 38.27% | -27.00% | 29.03% | 29.03% | 31.02% | -7.93% | 29.01% |
Доходность по периодам
С начала года, SWMRX показывает доходность -3.79%, что значительно выше, чем у SWLSX с доходностью -12.73%. За последние 10 лет акции SWMRX уступали акциям SWLSX по среднегодовой доходности: 9.44% против 14.02% соответственно.
SWMRX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 15.04%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 9.44%
SWLSX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- -12.73%
- 6 месяцев
- -11.11%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMRX и SWLSX
SWMRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWLSX в 0.99%.
Доходность на риск
SWMRX vs. SWLSX — Ранг доходности на риск
SWMRX
SWLSX
Сравнение SWMRX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWMRX | SWLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.69 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.14 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.78 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 2.74 | +3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWMRX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.69 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.55 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.68 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.51 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между SWMRX и SWLSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMRX и SWLSX
Дивидендная доходность SWMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности SWLSX в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMRX Schwab Target 2045 Fund | 5.38% | 5.18% | 3.14% | 2.98% | 7.88% | 5.18% | 2.45% | 5.46% | 6.63% | 2.79% | 5.28% | 5.76% |
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 1.34% | 1.17% | 0.11% | 0.04% | 2.07% | 7.77% | 1.07% | 5.32% | 12.35% | 7.92% | 4.46% | 17.08% |
Просадки
Сравнение просадок SWMRX и SWLSX
Максимальная просадка SWMRX за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMRX и SWLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWMRX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.41% | -49.89% | +19.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -16.17% | +6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.12% | -31.32% | +1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.41% | -31.32% | +0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.62% | -16.17% | +7.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -7.98% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 4.57% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWMRX и SWLSX
Текущая волатильность для Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) составляет 4.53%, в то время как у Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что SWMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWMRX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 5.73% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.17% | 12.41% | -4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 22.60% | -8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 20.97% | -5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 20.76% | -5.30% |