- ISIN
- US8085091945
- CUSIP
- 808509194
- Эмитент
- Charles Schwab
- Дата выпуска
- 22 янв. 2013 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SWMRX
Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) прибавил 9.9% с начала года. Текущая цена акции SWMRX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SWMRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,506.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) показал доход в 9.87% с начала года и 19.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWMRX составила 10.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Schwab Target 2045 Fund
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 7.18%
- С начала года
- 9.87%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 10.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SWMRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SWMRX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 29 дек. 2022 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.83% | 1.92% | -5.96% | 7.69% | 3.57% | -0.00% | -0.05% | 9.87% | |||||
| 2025 | 3.08% | -0.29% | -3.29% | 0.61% | 4.52% | 4.10% | 0.39% | 2.93% | 2.90% | 1.62% | 0.41% | 0.69% | 18.84% |
| 2024 | -0.00% | 3.91% | 2.81% | -3.72% | 4.26% | 1.36% | 2.14% | 2.27% | 1.58% | -2.24% | 3.82% | -3.14% | 13.37% |
| 2023 | 7.42% | -2.74% | 2.22% | 1.01% | -0.93% | 5.35% | 3.02% | -2.40% | -4.30% | -3.00% | 8.46% | 5.35% | 20.10% |
| 2022 | -5.15% | -3.05% | 1.19% | -7.52% | 0.34% | -7.90% | 6.91% | -4.22% | -9.16% | 5.86% | 7.39% | -3.97% | -19.24% |
| 2021 | -0.39% | 2.65% | 2.20% | 4.31% | 1.30% | 1.40% | 0.92% | 2.16% | -3.95% | 4.17% | -2.28% | 3.54% | 16.85% |
Метрики бенчмарка
Schwab Target 2045 Fund has an annualized alpha of -0.21%, beta of 0.80, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 23, 2013.
- This fund participated in 91.85% of S&P 500 Index downside but only 82.50% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.21%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 82.50%
- Участие в снижении
- 91.85%
Комиссия
Комиссия SWMRX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWMRX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWMRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.24 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.18 | 9.71 | +0.47 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Target 2045 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.97 | $0.97 | $0.52 | $0.45 | $1.02 | $0.89 | $0.38 | $0.76 | $0.78 | $0.39 | $0.62 | $0.67 |
Дивидендный доход | 4.71% | 5.18% | 3.14% | 2.98% | 7.88% | 5.18% | 2.45% | 5.46% | 6.63% | 2.79% | 5.28% | 5.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2045 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.97 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.89 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Schwab Target 2045 Fund показал максимальную просадку в 30.41%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab Target 2045 Fund составляет 0.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-30.41%март 2020 г. | 29d | 5mo 7d | 6mo 6dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-30.12%окт. 2022 г. | 9mo 17d | 1y 8mo | 2y 5moдек. 2021 г. - июнь 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-17.77%дек. 2018 г. | 10mo 26d | 10mo 18d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-16.87%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 6mo 29d | 1y 2moиюнь 2015 г. - сент. 2016 г. | — |
-14.20%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 25d | 3mo 13dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| SWMRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.41% | -56.78% | +26.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.62% | -9.10% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.20% | -18.90% | +4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.12% | -25.43% | -4.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.41% | -33.92% | +3.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -1.00% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -10.70% | +5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.09% | -0.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SWMRX
Добавьте Schwab Target 2045 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SWMRX