PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Schwab Target 2045 Fund (SWMRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Schwab Target 2045 Fund (SWMRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8085091945

CUSIP

808509194

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

22 янв. 2013 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SWMRX составляет 0.00%.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2045 Fund

Популярные сравнения:
SWMRX с SWYHX SWMRX с TRRKX SWMRX с VTIVX SWMRX с VFORX SWMRX с VTI SWMRX с SWPPX
Популярные сравнения:
SWMRX с SWYHX SWMRX с TRRKX SWMRX с VTIVX SWMRX с VFORX SWMRX с VTI SWMRX с SWPPX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) показал доход в 4.76% с начала года и 9.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWMRX составила 5.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.

SWMRX

С начала года

4.76%

1 месяц

5.72%

6 месяцев

0.83%

1 год

9.16%

3 года

6.95%

5 лет

8.46%

10 лет

5.05%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.68%

1 месяц

7.17%

6 месяцев

-1.66%

1 год

11.63%

3 года

12.51%

5 лет

14.34%

10 лет

10.88%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWMRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.08%-0.29%-3.29%0.61%4.76%4.76%
20240.00%3.91%2.87%-3.78%4.26%1.36%2.14%2.27%1.58%-2.24%3.82%-4.25%12.07%
20237.42%-2.74%2.22%1.01%-0.93%5.35%3.02%-2.40%-4.30%-3.00%8.46%4.26%18.86%
2022-5.15%-3.05%1.20%-7.52%0.34%-7.90%6.91%-4.22%-9.16%5.86%7.39%-9.57%-23.95%
2021-0.39%2.65%2.20%4.31%1.30%1.40%0.92%2.16%-3.95%4.17%-2.28%1.21%14.22%
2020-1.15%-6.42%-14.03%10.43%4.84%2.98%4.72%5.01%-2.56%-1.85%10.41%3.08%13.48%
20197.97%2.35%1.15%3.03%-5.37%5.83%0.15%-2.13%1.72%2.28%2.45%-0.58%19.81%
20184.80%-3.96%-0.93%0.29%1.15%-0.50%2.21%1.11%-0.41%-7.68%1.35%-10.55%-13.31%
20172.37%2.81%0.96%1.83%1.33%0.85%2.30%0.45%1.94%1.68%1.80%1.02%21.11%
2016-5.93%-1.00%6.55%0.43%1.29%-0.68%4.20%0.33%0.74%-2.36%1.92%-1.93%3.04%
2015-1.46%5.02%-0.55%0.71%1.10%-1.55%1.34%-5.90%-2.97%6.29%0.32%-5.52%-3.84%
2014-3.08%4.56%0.00%-0.33%1.98%2.26%-2.21%3.32%-3.13%2.43%1.58%-1.97%5.14%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SWMRX составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SWMRX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWMRX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMRX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMRX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMRX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMRX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Schwab Target 2045 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 28 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.61
  • За 5 лет: 0.57
  • За 10 лет: 0.33
  • За всё время: 0.44

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab Target 2045 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.52$0.52$0.45$1.02$0.89$0.38$0.76$0.78$0.39$0.62$0.67$0.46

Дивидендный доход

3.00%3.14%2.98%7.88%5.18%2.45%5.46%6.63%2.79%5.28%5.76%3.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2045 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.52
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02$1.02
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89$0.89
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$0.76
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.78
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.62
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.67
2014$0.46$0.46

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Schwab Target 2045 Fund показал максимальную просадку в 32.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.

Текущая просадка Schwab Target 2045 Fund составляет 0.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.28%30 дек. 2019 г.5823 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.167
-28.56%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.48419 сент. 2024 г.719
-19.87%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.30124 апр. 2017 г.462
-19.8%29 янв. 2018 г.2353 янв. 2019 г.24016 дек. 2019 г.475
-14.45%9 дек. 2024 г.828 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...