PortfoliosLab logo
Сравнение SWMRX с SWYHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWMRX и SWYHX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности SWMRX и SWYHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) и Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
64.47%
117.29%
SWMRX
SWYHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWMRX:

0.49

SWYHX:

0.66

Коэф-т Сортино

SWMRX:

0.78

SWYHX:

1.01

Коэф-т Омега

SWMRX:

1.11

SWYHX:

1.15

Коэф-т Кальмара

SWMRX:

0.51

SWYHX:

0.68

Коэф-т Мартина

SWMRX:

2.10

SWYHX:

3.02

Индекс Язвы

SWMRX:

3.49%

SWYHX:

3.20%

Дневная вол-ть

SWMRX:

14.91%

SWYHX:

14.88%

Макс. просадка

SWMRX:

-32.28%

SWYHX:

-30.74%

Текущая просадка

SWMRX:

-3.85%

SWYHX:

-3.51%

Доходность по периодам

С начала года, SWMRX показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у SWYHX с доходностью 1.10%.


SWMRX

С начала года

1.21%

1 месяц

12.39%

6 месяцев

-2.71%

1 год

7.24%

5 лет

8.52%

10 лет

4.71%

SWYHX

С начала года

1.10%

1 месяц

12.39%

6 месяцев

-1.52%

1 год

9.74%

5 лет

11.51%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWMRX и SWYHX

SWMRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWYHX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWMRX и SWYHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWMRX
Ранг риск-скорректированной доходности SWMRX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWMRX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMRX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMRX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMRX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMRX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

SWYHX
Ранг риск-скорректированной доходности SWYHX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWYHX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYHX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYHX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYHX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYHX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWMRX c SWYHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) и Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа SWMRX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYHX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWMRX и SWYHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.49
0.66
SWMRX
SWYHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWMRX и SWYHX

Дивидендная доходность SWMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности SWYHX в 2.11%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWMRX
Schwab Target 2045 Fund
1.95%1.97%1.94%1.77%2.86%1.16%2.00%2.64%2.55%1.52%1.96%2.38%
SWYHX
Schwab Target 2045 Index Fund
2.11%2.13%2.03%1.98%1.75%1.64%1.95%2.22%1.42%1.04%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWMRX и SWYHX

Максимальная просадка SWMRX за все время составила -32.28%, что больше максимальной просадки SWYHX в -30.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMRX и SWYHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.85%
-3.51%
SWMRX
SWYHX

Волатильность

Сравнение волатильности SWMRX и SWYHX

Текущая волатильность для Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) составляет 7.79%, в то время как у Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что SWMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWYHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.79%
8.21%
SWMRX
SWYHX