Сравнение SWMRX с SWYHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) и Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX).
SWMRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. SWYHX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWMRX или SWYHX.
Основные характеристики
| SWMRX | SWYHX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.26% | 13.80% |
| Дох-ть за 1 год | 21.55% | 22.25% |
| Дох-ть за 3 года | 4.09% | 5.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.56% | 10.04% |
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 1.88 |
| Дневная вол-ть | 11.34% | 11.32% |
| Макс. просадка | -31.74% | -30.74% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SWMRX и SWYHX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWMRX и SWYHX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWMRX показывает доходность 13.26%, а SWYHX немного выше – 13.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMRX и SWYHX
SWMRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWYHX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWMRX c SWYHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) и Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMRX и SWYHX
Дивидендная доходность SWMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности SWYHX в 1.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMRX Schwab Target 2045 Fund | 2.63% | 2.98% | 7.88% | 5.18% | 2.45% | 5.46% | 6.63% | 2.79% | 5.28% | 5.76% | 3.70% | 1.50% |
SWYHX Schwab Target 2045 Index Fund | 1.78% | 2.03% | 1.98% | 1.80% | 1.65% | 1.96% | 2.24% | 1.42% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWMRX и SWYHX
Максимальная просадка SWMRX за все время составила -31.74%, примерно равная максимальной просадке SWYHX в -30.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMRX и SWYHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWMRX и SWYHX
Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) и Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) имеют волатильность 2.62% и 2.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.