Сравнение SWMRX с VFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).
SWMRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWMRX или VFORX.
Доходность
Сравнение доходности SWMRX и VFORX
Доходность по периодам
С начала года, SWMRX показывает доходность 15.72%, что значительно выше, чем у VFORX с доходностью 14.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWMRX имеют среднегодовую доходность 8.05%, а акции VFORX немного впереди с 8.12%.
SWMRX
15.72%
1.39%
8.25%
22.65%
9.37%
8.05%
VFORX
14.25%
1.10%
7.27%
20.75%
9.02%
8.12%
Основные характеристики
| SWMRX | VFORX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.14 | 2.14 |
| Коэф-т Сортино | 2.86 | 3.01 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 2.49 | 2.75 |
| Коэф-т Мартина | 14.04 | 13.20 |
| Индекс Язвы | 1.61% | 1.57% |
| Дневная вол-ть | 10.61% | 9.71% |
| Макс. просадка | -31.74% | -51.63% |
| Текущая просадка | -0.91% | -0.79% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMRX и VFORX
SWMRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VFORX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SWMRX и VFORX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWMRX c VFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMRX и VFORX
Дивидендная доходность SWMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности VFORX в 2.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMRX Schwab Target 2045 Fund | 1.67% | 1.94% | 1.77% | 2.86% | 1.16% | 2.00% | 2.64% | 2.55% | 1.52% | 1.96% | 2.38% | 1.50% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.08% | 2.38% | 2.10% | 2.39% | 1.62% | 2.28% | 2.41% | 1.91% | 1.98% | 2.16% | 1.93% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок SWMRX и VFORX
Максимальная просадка SWMRX за все время составила -31.74%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMRX и VFORX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWMRX и VFORX
Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что SWMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.