Сравнение SWMRX с VFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).
SWMRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности SWMRX и VFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWMRX и VFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMRX Schwab Target 2045 Fund | -3.79% | 18.84% | 13.37% | 20.10% | -19.24% | 16.85% | 14.95% | 23.95% | -9.82% | 21.39% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | -3.32% | 18.77% | 12.90% | 18.56% | -17.00% | 14.55% | 15.48% | 23.86% | -7.32% | 18.45% |
Доходность по периодам
С начала года, SWMRX показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у VFORX с доходностью -3.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWMRX имеют среднегодовую доходность 9.44%, а акции VFORX немного впереди с 9.48%.
SWMRX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 15.04%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 9.44%
VFORX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMRX и VFORX
SWMRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VFORX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWMRX vs. VFORX — Ранг доходности на риск
SWMRX
VFORX
Сравнение SWMRX c VFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWMRX | VFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.22 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.76 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.55 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 7.04 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWMRX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.22 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.58 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.70 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.46 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между SWMRX и VFORX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMRX и VFORX
Дивидендная доходность SWMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности VFORX в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMRX Schwab Target 2045 Fund | 5.38% | 5.18% | 3.14% | 2.98% | 7.88% | 5.18% | 2.45% | 5.46% | 6.63% | 2.79% | 5.28% | 5.76% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.86% | 2.77% | 2.86% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 0.04% | 2.40% | 2.99% |
Просадки
Сравнение просадок SWMRX и VFORX
Максимальная просадка SWMRX за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMRX и VFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWMRX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.41% | -51.63% | +21.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -8.88% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.12% | -24.32% | -5.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.41% | -29.35% | -1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.62% | -7.70% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -6.82% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 1.96% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWMRX и VFORX
Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что SWMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWMRX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 4.11% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.17% | 7.24% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 12.42% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 12.35% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 13.64% | +1.82% |