PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWMRX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWMRX и VTI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SWMRX с VTI

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

SWMRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWMRX или VTI.

Доходность

Сравнение доходности SWMRX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWMRX:

0.67

VTI:

0.65

Коэф-т Сортино

SWMRX:

0.92

VTI:

0.99

Коэф-т Омега

SWMRX:

1.13

VTI:

1.14

Коэф-т Кальмара

SWMRX:

0.62

VTI:

0.64

Коэф-т Мартина

SWMRX:

2.54

VTI:

2.38

Индекс Язвы

SWMRX:

3.51%

VTI:

5.16%

Дневная вол-ть

SWMRX:

15.09%

VTI:

20.39%

Макс. просадка

SWMRX:

-32.28%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

SWMRX:

-0.70%

VTI:

-3.95%

Доходность по периодам

С начала года, SWMRX показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 0.46%. За последние 10 лет акции SWMRX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.01% против 12.13% соответственно.

SWMRX

С начала года

4.52%

1 месяц

4.78%

6 месяцев

0.65%

1 год

9.99%

3 года

6.87%

5 лет

8.31%

10 лет

5.01%

VTI

С начала года

0.46%

1 месяц

6.40%

6 месяцев

-2.05%

1 год

13.21%

3 года

13.43%

5 лет

15.25%

10 лет

12.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2045 Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Сравнение комиссий SWMRX и VTI

SWMRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
SWMRX
Schwab Target 2045 Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWMRX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWMRX
Ранг риск-скорректированной доходности SWMRX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWMRX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMRX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMRX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMRX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMRX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWMRX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWMRX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWMRX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWMRX и VTI

Дивидендная доходность SWMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности VTI в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWMRX
Schwab Target 2045 Fund		3.01%3.14%2.98%7.88%5.18%2.46%5.47%6.64%2.79%5.29%5.76%3.70%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.29%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок SWMRX и VTI

Максимальная просадка SWMRX за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMRX и VTI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SWMRX и VTI

Текущая волатильность для Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) составляет 3.20%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что SWMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...