Сравнение SWMRX с VTI
SWMRX (Schwab Target 2045 Fund) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both funds - SWMRX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, SWMRX returned 10.74%/yr vs 15.05%/yr for VTI. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SWMRX charges 0.00%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности SWMRX и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWMRX показывает доходность 10.30%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции SWMRX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.74% против 15.05% соответственно.
SWMRX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 24.55%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 10.74%
VTI
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- 11.20%
- 6 месяцев
- 11.09%
- 1 год
- 28.18%
- 3 года*
- 22.07%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- 15.05%
Сравнение доходности по годам SWMRX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMRX Schwab Target 2045 Fund | 10.30% | 18.84% | 13.37% | 20.10% | -19.24% | 16.85% | 14.95% | 23.95% | -9.82% | 21.39% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 11.20% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between SWMRX and VTI is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2013 г. | 0.96 |
The correlation between SWMRX and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWMRX vs. VTI — Ранг доходности на риск
SWMRX
VTI
Сравнение SWMRX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWMRX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 3.17 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.72 | 14.62 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWMRX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.33 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.73 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.82 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.51 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок SWMRX и VTI
Максимальная просадка SWMRX за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMRX и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWMRX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.41% | -55.45% | +25.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.62% | -8.92% | +0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.20% | -19.30% | +5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.12% | -25.36% | -4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.41% | -35.00% | +4.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.72% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -8.03% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.93% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWMRX и VTI
Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что SWMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWMRX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 2.96% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 9.13% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.84% | 12.17% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.41% | 17.40% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 18.30% | -2.80% |
Сравнение комиссий SWMRX и VTI
SWMRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMRX и VTI
Дивидендная доходность SWMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности VTI в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMRX Schwab Target 2045 Fund | 4.69% | 5.18% | 3.14% | 2.98% | 7.88% | 5.18% | 2.45% | 5.46% | 6.63% | 2.79% | 5.28% | 5.76% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.01% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, SWMRX and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SWMRX has higher volatility (3.17%) compared to VTI (2.96%). In terms of maximum drawdown, SWMRX dropped -30.41% vs VTI's -55.45%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWMRX и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор