Сравнение SWMRX с TRRKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) и T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX).
SWMRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. TRRKX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мая 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SWMRX и TRRKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWMRX и TRRKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMRX Schwab Target 2045 Fund | -1.44% | 18.84% | 13.37% | 20.10% | -19.24% | 16.85% | 14.95% | 23.95% | -9.82% | 21.39% |
TRRKX T. Rowe Price Retirement 2045 Fund | -0.98% | 14.20% | 13.94% | 20.52% | -19.03% | 15.80% | 18.64% | 25.41% | -7.66% | 22.42% |
Доходность по периодам
С начала года, SWMRX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у TRRKX с доходностью -0.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWMRX имеют среднегодовую доходность 9.70%, а акции TRRKX немного впереди с 10.01%.
SWMRX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 17.49%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 9.70%
TRRKX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMRX и TRRKX
SWMRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TRRKX в 0.63%.
Доходность на риск
SWMRX vs. TRRKX — Ранг доходности на риск
SWMRX
TRRKX
Сравнение SWMRX c TRRKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) и T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWMRX | TRRKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.82 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.24 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 0.88 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 3.93 | +3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWMRX | TRRKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.82 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.43 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.66 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.48 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между SWMRX и TRRKX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMRX и TRRKX
Дивидендная доходность SWMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, тогда как TRRKX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMRX Schwab Target 2045 Fund | 5.25% | 5.18% | 3.14% | 2.98% | 7.88% | 5.18% | 2.45% | 5.46% | 6.63% | 2.79% | 5.28% | 5.76% |
TRRKX T. Rowe Price Retirement 2045 Fund | 0.00% | 0.00% | 1.96% | 4.40% | 7.83% | 5.58% | 4.52% | 5.94% | 8.98% | 3.52% | 3.20% | 4.25% |
Просадки
Сравнение просадок SWMRX и TRRKX
Максимальная просадка SWMRX за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки TRRKX в -53.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMRX и TRRKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWMRX | TRRKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.41% | -53.54% | +23.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -11.43% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.12% | -28.75% | -1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.41% | -32.48% | +2.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -7.05% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -7.26% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.88% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWMRX и TRRKX
Текущая волатильность для Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) составляет 5.34%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что SWMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWMRX | TRRKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 5.83% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 9.62% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 16.15% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 14.88% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 15.29% | +0.19% |