PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWMRX с VTIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWMRX с VTIVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWMRX (Schwab Target 2045 Fund) and VTIVX (Vanguard Target Retirement 2045 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, SWMRX returned 10.74%/yr vs 11.35%/yr for VTIVX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SWMRX charges 0.00%/yr vs 0.08%/yr for VTIVX.

Доходность

Сравнение доходности SWMRX и VTIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWMRX показывает доходность 10.30%, что значительно ниже, чем у VTIVX с доходностью 11.08%. За последние 10 лет акции SWMRX уступали акциям VTIVX по среднегодовой доходности: 10.74% против 11.35% соответственно.

SWMRX

1 день
0.19%
1 месяц
4.24%
С начала года
10.30%
6 месяцев
10.94%
1 год
24.55%
3 года*
17.71%
5 лет*
8.77%
10 лет*
10.74%

VTIVX

1 день
0.31%
1 месяц
4.78%
С начала года
11.08%
6 месяцев
11.92%
1 год
26.04%
3 года*
18.49%
5 лет*
9.63%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWMRX и VTIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWMRX
Schwab Target 2045 Fund		10.30%18.84%13.37%20.10%-19.24%16.85%14.95%23.95%-9.82%21.39%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		11.08%20.01%13.68%19.72%-17.38%16.16%16.31%24.94%-7.89%19.16%

Correlation

The correlation between SWMRX and VTIVX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2013 г.

0.98

The correlation between SWMRX and VTIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2045 Fund

Vanguard Target Retirement 2045 Fund

Часто сравнивают с SWMRX:
SWMRX с SWYHXSWMRX с TRRKXSWMRX с SWPPXSWMRX с VTISWMRX с VFORXSWMRX с LTFIXSWMRX с SWYMX
Часто сравнивают с VTIVX:
VTIVX с VOOVTIVX с FIOFXVTIVX с VTTHXVTIVX с VTIVTIVX с SWYHXVTIVX с VTSAXVTIVX с VASIX

Доходность на риск

SWMRX vs. VTIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWMRX
Ранг доходности на риск SWMRX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMRX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMRX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMRX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMRX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VTIVX
Ранг доходности на риск VTIVX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIVX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIVX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWMRX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWMRXVTIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.51

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.50

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.18

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

14.06

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWMRX vs. VTIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWMRX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIVX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWMRX и VTIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWMRXVTIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.51

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.72

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.77

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.55

+0.14

Просадки

Сравнение просадок SWMRX и VTIVX

Максимальная просадка SWMRX за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMRX и VTIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWMRXVTIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-51.69%

+21.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-8.30%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.20%

-13.40%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.12%

-25.10%

-5.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.41%

-31.42%

+1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-6.33%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.87%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SWMRX и VTIVX

Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) имеют волатильность 3.17% и 3.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWMRXVTIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

3.18%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

8.37%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.84%

10.50%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

13.49%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

14.79%

+0.71%

Сравнение комиссий SWMRX и VTIVX

SWMRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTIVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWMRX и VTIVX

Дивидендная доходность SWMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности VTIVX в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWMRX
Schwab Target 2045 Fund		4.69%5.18%3.14%2.98%7.88%5.18%2.45%5.46%6.63%2.79%5.28%5.76%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		2.25%2.50%2.36%2.27%2.75%15.40%1.90%2.23%2.52%0.04%2.47%3.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SWMRX and VTIVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTIVX has higher volatility (3.18%) compared to SWMRX (3.17%). In terms of maximum drawdown, SWMRX dropped -30.41% vs VTIVX's -51.69%.

VTIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWMRX и VTIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор