Сравнение SWMRX с VTIVX
SWMRX (Schwab Target 2045 Fund) and VTIVX (Vanguard Target Retirement 2045 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, SWMRX returned 10.51%/yr vs 11.08%/yr for VTIVX. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. SWMRX charges 0.00%/yr vs 0.08%/yr for VTIVX.
Доходность
Сравнение доходности SWMRX и VTIVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWMRX показывает доходность 11.69%, а VTIVX немного выше – 12.09%. За последние 10 лет акции SWMRX уступали акциям VTIVX по среднегодовой доходности: 10.51% против 11.08% соответственно.
SWMRX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 1.31%
- 6 месяцев
- 8.73%
- С начала года
- 11.69%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 10.51%
- Всё время*
- 10.11%
VTIVX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- 9.23%
- С начала года
- 12.09%
- 1 год
- 21.79%
- 3 года*
- 17.54%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 11.08%
- Всё время*
- 8.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SWMRX и VTIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMRX Schwab Target 2045 Fund | 11.69% | 18.84% | 13.37% | 20.10% | -19.24% | 16.85% | 14.95% | 23.95% | -9.82% | 21.39% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 12.09% | 20.01% | 13.68% | 19.72% | -17.38% | 16.16% | 16.31% | 24.94% | -7.89% | 19.16% |
Correlation
The correlation between SWMRX and VTIVX is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2013 г. | 0.98 |
The correlation between SWMRX and VTIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWMRX vs. VTIVX — Ранг доходности на риск
SWMRX
VTIVX
Сравнение SWMRX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWMRX | VTIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.62 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.45 | 10.88 | -0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWMRX и VTIVX
Максимальная просадка SWMRX за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMRX и VTIVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWMRX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.41% | -51.69% | +21.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.62% | -8.30% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.20% | -13.40% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.12% | -25.10% | -5.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.41% | -31.42% | +1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -6.30% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.99% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWMRX и VTIVX
Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) имеют волатильность 3.54% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWMRX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 3.72% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 9.80% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.83% | 11.65% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | 13.66% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.47% | 14.76% | +0.71% |
Сравнение комиссий SWMRX и VTIVX
SWMRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTIVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMRX и VTIVX
Дивидендная доходность SWMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности VTIVX в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMRX Schwab Target 2045 Fund | 4.63% | 5.18% | 3.14% | 2.98% | 7.88% | 5.18% | 2.45% | 5.46% | 6.63% | 2.79% | 5.28% | 5.76% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 2.23% | 2.50% | 2.36% | 2.27% | 2.75% | 15.40% | 1.90% | 2.23% | 2.52% | 0.04% | 2.47% | 3.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, SWMRX and VTIVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VTIVX has higher volatility (3.72%) compared to SWMRX (3.54%). In terms of maximum drawdown, SWMRX dropped -30.41% vs VTIVX's -51.69%.
VTIVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWMRX и VTIVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор