Сравнение SWMRX с VTIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX).
SWMRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWMRX или VTIVX.
Основные характеристики
| SWMRX | VTIVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.93% | 12.72% |
| Дох-ть за 1 год | 20.20% | 19.83% |
| Дох-ть за 3 года | 3.84% | 4.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.47% | 9.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.99% | 8.50% |
| Коэф-т Шарпа | 1.86 | 1.97 |
| Дневная вол-ть | 11.38% | 10.58% |
| Макс. просадка | -31.74% | -51.69% |
| Текущая просадка | -0.29% | -0.43% |
Корреляция
Корреляция между SWMRX и VTIVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWMRX и VTIVX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWMRX показывает доходность 12.93%, а VTIVX немного ниже – 12.72%. За последние 10 лет акции SWMRX уступали акциям VTIVX по среднегодовой доходности: 7.99% против 8.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMRX и VTIVX
SWMRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTIVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWMRX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMRX и VTIVX
Дивидендная доходность SWMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности VTIVX в 2.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMRX Schwab Target 2045 Fund | 2.64% | 2.98% | 7.88% | 5.18% | 2.45% | 5.46% | 6.63% | 2.79% | 5.28% | 5.76% | 3.70% | 1.50% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 2.02% | 2.28% | 2.75% | 15.40% | 1.90% | 2.23% | 2.52% | 1.95% | 2.47% | 3.29% | 2.07% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок SWMRX и VTIVX
Максимальная просадка SWMRX за все время составила -31.74%, что меньше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMRX и VTIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWMRX и VTIVX
Текущая волатильность для Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) составляет 2.87%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что SWMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.