Сравнение SWMRX с VTIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX).
SWMRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWMRX или VTIVX.
Доходность
Сравнение доходности SWMRX и VTIVX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWMRX показывает доходность 15.72%, а VTIVX немного ниже – 15.64%. За последние 10 лет акции SWMRX уступали акциям VTIVX по среднегодовой доходности: 8.05% против 8.62% соответственно.
SWMRX
15.72%
1.39%
8.25%
22.65%
9.37%
8.05%
VTIVX
15.64%
1.21%
7.61%
22.08%
9.89%
8.62%
Основные характеристики
| SWMRX | VTIVX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.14 | 2.23 |
| Коэф-т Сортино | 2.86 | 3.09 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 2.49 | 3.06 |
| Коэф-т Мартина | 14.04 | 14.39 |
| Индекс Язвы | 1.61% | 1.54% |
| Дневная вол-ть | 10.61% | 9.91% |
| Макс. просадка | -31.74% | -51.69% |
| Текущая просадка | -0.91% | -0.87% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMRX и VTIVX
SWMRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTIVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SWMRX и VTIVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWMRX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMRX и VTIVX
Дивидендная доходность SWMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности VTIVX в 1.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMRX Schwab Target 2045 Fund | 1.67% | 1.94% | 1.77% | 2.86% | 1.16% | 2.00% | 2.64% | 2.55% | 1.52% | 1.96% | 2.38% | 1.50% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 1.97% | 2.28% | 2.13% | 2.22% | 1.60% | 2.23% | 2.39% | 1.90% | 1.99% | 2.17% | 2.05% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок SWMRX и VTIVX
Максимальная просадка SWMRX за все время составила -31.74%, что меньше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMRX и VTIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWMRX и VTIVX
Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) имеют волатильность 2.67% и 2.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.