Сравнение SWMIX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
SWMIX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 апр. 2004 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SWMIX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWMIX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMIX Schwab International Opportunities Fund | 0.50% | 21.83% | 0.91% | 12.52% | -25.35% | 5.78% | 23.94% | 26.07% | -19.12% | 33.64% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 0.90% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, SWMIX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции SWMIX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 6.62% против 9.87% соответственно.
SWMIX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- -3.24%
- 1 год
- 16.37%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 6.62%
SWSSX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMIX и SWSSX
SWMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
SWMIX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
SWMIX
SWSSX
Сравнение SWMIX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWMIX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.11 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.66 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.81 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 6.78 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWMIX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.11 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.16 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.41 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.34 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SWMIX и SWSSX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMIX и SWSSX
SWMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMIX Schwab International Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 2.04% | 1.73% | 3.59% | 17.50% | 6.16% | 1.94% | 10.57% | 4.60% | 0.87% | 7.20% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.28% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок SWMIX и SWSSX
Максимальная просадка SWMIX за все время составила -61.81%, примерно равная максимальной просадке SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMIX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWMIX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.81% | -60.34% | -1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -13.90% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.51% | -31.93% | -8.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.51% | -41.81% | +1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -7.91% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -10.78% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.71% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWMIX и SWSSX
Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что SWMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWMIX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 7.53% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 14.53% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.53% | 23.31% | -3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.00% | 22.62% | -4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 24.05% | -5.85% |