Сравнение SWMIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SWMIX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 апр. 2004 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWMIX или SPY.
Корреляция
Корреляция между SWMIX и SPY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWMIX и SPY
Основные характеристики
SWMIX:
0.11
SPY:
2.21
SWMIX:
0.24
SPY:
2.93
SWMIX:
1.03
SPY:
1.41
SWMIX:
0.04
SPY:
3.26
SWMIX:
0.42
SPY:
14.43
SWMIX:
3.44%
SPY:
1.90%
SWMIX:
13.54%
SPY:
12.41%
SWMIX:
-65.11%
SPY:
-55.19%
SWMIX:
-35.17%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, SWMIX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции SWMIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.19% против 12.97% соответственно.
SWMIX
-1.00%
-3.09%
-3.66%
0.10%
-2.94%
-0.19%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMIX и SPY
SWMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWMIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMIX и SPY
SWMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMIX Schwab International Opportunities Fund | 0.00% | 1.72% | 1.09% | 1.12% | 0.00% | 1.78% | 1.50% | 1.35% | 0.87% | 1.47% | 1.60% | 1.50% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SWMIX и SPY
Максимальная просадка SWMIX за все время составила -65.11%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWMIX и SPY
Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что SWMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.