Сравнение SWMIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SWMIX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 апр. 2004 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWMIX или SPY.
Корреляция
Корреляция между SWMIX и SPY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWMIX и SPY
Основные характеристики
SWMIX:
-0.51
SPY:
-0.19
SWMIX:
-0.58
SPY:
-0.14
SWMIX:
0.92
SPY:
0.98
SWMIX:
-0.21
SPY:
-0.16
SWMIX:
-1.80
SPY:
-0.82
SWMIX:
4.43%
SPY:
3.68%
SWMIX:
15.61%
SPY:
15.87%
SWMIX:
-65.11%
SPY:
-55.19%
SWMIX:
-37.60%
SPY:
-18.76%
Доходность по периодам
С начала года, SWMIX показывает доходность -5.57%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -15.03%. За последние 10 лет акции SWMIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -1.33% против 10.91% соответственно.
SWMIX
-5.57%
-13.58%
-11.58%
-8.43%
0.99%
-1.33%
SPY
-15.03%
-13.53%
-12.83%
-3.07%
13.99%
10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMIX и SPY
SWMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWMIX и SPY
SWMIX
SPY
Сравнение SWMIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMIX и SPY
Дивидендная доходность SWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности SPY в 1.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMIX Schwab International Opportunities Fund | 2.17% | 2.05% | 1.72% | 1.09% | 1.12% | 0.00% | 1.78% | 1.50% | 1.35% | 0.87% | 1.47% | 1.60% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.44% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SWMIX и SPY
Максимальная просадка SWMIX за все время составила -65.11%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWMIX и SPY
Текущая волатильность для Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) составляет 7.63%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что SWMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.