Сравнение SWMIX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWMIX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 апр. 2004 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SWMIX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWMIX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMIX Schwab International Opportunities Fund | -2.83% | 21.83% | 0.91% | 12.52% | -25.35% | 5.78% | 23.94% | 26.07% | -19.12% | 33.64% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -7.07% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SWMIX показывает доходность -2.83%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции SWMIX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 6.26% против 13.71% соответственно.
SWMIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -12.80%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- -5.84%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 6.26%
SWPPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMIX и SWPPX
SWMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
SWMIX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
SWMIX
SWPPX
Сравнение SWMIX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWMIX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.84 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.30 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.06 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 5.14 | -2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWMIX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.84 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.68 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.76 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.48 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между SWMIX и SWPPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMIX и SWPPX
SWMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMIX Schwab International Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 2.04% | 1.73% | 3.59% | 17.50% | 6.16% | 1.94% | 10.57% | 4.60% | 0.87% | 7.20% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.19% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок SWMIX и SWPPX
Максимальная просадка SWMIX за все время составила -61.81%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMIX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWMIX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.81% | -55.06% | -6.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -12.10% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.51% | -24.51% | -16.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.51% | -33.80% | -6.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.90% | -8.89% | -4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -10.00% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 2.49% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWMIX и SWPPX
Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что SWMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWMIX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 4.29% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.30% | 9.11% | +5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 18.14% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 16.89% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 18.19% | -0.02% |