Сравнение SWMIX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWMIX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 апр. 2004 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWMIX или SWPPX.
Основные характеристики
| SWMIX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.96% | 23.21% |
| Дох-ть за 1 год | 21.88% | 40.57% |
| Дох-ть за 3 года | -10.78% | 9.76% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.94% | 15.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.30% | 13.18% |
| Коэф-т Шарпа | 1.62 | 3.41 |
| Коэф-т Сортино | 2.32 | 4.49 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.64 |
| Коэф-т Кальмара | 0.51 | 4.16 |
| Коэф-т Мартина | 9.42 | 22.41 |
| Индекс Язвы | 2.34% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 13.60% | 12.18% |
| Макс. просадка | -65.11% | -55.06% |
| Текущая просадка | -31.26% | -0.86% |
Корреляция
Корреляция между SWMIX и SWPPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWMIX и SWPPX
С начала года, SWMIX показывает доходность 4.96%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 23.21%. За последние 10 лет акции SWMIX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 0.30% против 13.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMIX и SWPPX
SWMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWMIX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMIX и SWPPX
Дивидендная доходность SWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMIX Schwab International Opportunities Fund | 1.64% | 1.72% | 1.09% | 1.12% | 0.00% | 1.78% | 1.50% | 1.35% | 0.87% | 1.47% | 1.60% | 1.50% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок SWMIX и SWPPX
Максимальная просадка SWMIX за все время составила -65.11%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMIX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWMIX и SWPPX
Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что SWMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.