PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWMIX с SICNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWMIX с SICNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и Schwab International Core Equity Fund (SICNX).

SWMIX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 апр. 2004 г.. SICNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности SWMIX и SICNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и Schwab International Core Equity Fund (SICNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWMIX и SICNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWMIX
Schwab International Opportunities Fund		0.50%21.83%0.91%12.52%-25.35%5.78%23.94%26.07%-19.12%33.64%
SICNX
Schwab International Core Equity Fund		1.58%31.57%9.04%20.00%-15.31%11.01%4.64%19.16%-18.30%25.48%

Доходность по периодам

С начала года, SWMIX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у SICNX с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции SWMIX уступали акциям SICNX по среднегодовой доходности: 6.62% против 8.35% соответственно.

SWMIX

1 день
3.42%
1 месяц
-8.69%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-3.24%
1 год
16.37%
3 года*
8.42%
5 лет*
1.18%
10 лет*
6.62%

SICNX

1 день
2.79%
1 месяц
-7.54%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.58%
1 год
22.04%
3 года*
17.29%
5 лет*
9.73%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Opportunities Fund

Schwab International Core Equity Fund

Часто сравнивают с SWMIX:
SWMIX с SWISXSWMIX с SWPPXSWMIX с SWHRXSWMIX с NSRIXSWMIX с JOHIXSWMIX с SPYSWMIX с VEU
Часто сравнивают с SICNX:
SICNX с SWISXSICNX с SFNNXSICNX с REREXSICNX с SNXFXSICNX с VITAXSICNX с SWPPXSICNX с SWTSX

Сравнение комиссий SWMIX и SICNX

SWMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SICNX в 0.86%.

SWMIX
Schwab International Opportunities Fund
SICNX
Schwab International Core Equity Fund

Доходность на риск

SWMIX vs. SICNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWMIX
Ранг доходности на риск SWMIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SICNX
Ранг доходности на риск SICNX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICNX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICNX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICNX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICNX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWMIX c SICNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и Schwab International Core Equity Fund (SICNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWMIXSICNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.23

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.62

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.65

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.99

6.13

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWMIX vs. SICNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWMIX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа SICNX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWMIX и SICNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWMIXSICNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.23

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.62

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.51

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.25

+0.10

Корреляция

Корреляция между SWMIX и SICNX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWMIX и SICNX

Ни SWMIX, ни SICNX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWMIX
Schwab International Opportunities Fund		0.00%0.00%2.04%1.73%3.59%17.50%6.16%1.94%10.57%4.60%0.87%7.20%
SICNX
Schwab International Core Equity Fund		0.00%0.00%2.61%2.67%3.42%2.86%1.03%3.56%2.86%2.61%2.50%2.04%

Просадки

Сравнение просадок SWMIX и SICNX

Максимальная просадка SWMIX за все время составила -61.81%, что больше максимальной просадки SICNX в -55.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMIX и SICNX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWMIXSICNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.81%

-55.78%

-6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-12.21%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.51%

-29.11%

-11.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.51%

-40.62%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-9.28%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.74%

-12.28%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.28%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SWMIX и SICNX

Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Schwab International Core Equity Fund (SICNX) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что SWMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWMIXSICNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

7.99%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

13.12%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.53%

18.25%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

15.92%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

16.40%

+1.80%