PortfoliosLab logo
Schwab International Opportunities Fund (SWMIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US8085096407

CUSIP

808509640

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

1 апр. 2004 г.

Категория

Foreign Large Cap Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SWMIX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии SWMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWMIX: 0.99%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab International Opportunities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
109.05%
380.36%
SWMIX (Schwab International Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Schwab International Opportunities Fund показал доход в 8.00% с начала года и 7.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab International Opportunities Fund составила -0.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.


SWMIX

С начала года

8.00%

1 месяц

-0.61%

6 месяцев

3.10%

1 год

7.86%

5 лет

3.57%

10 лет

-0.08%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWMIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.51%1.84%-1.29%2.80%8.00%
2024-2.06%3.07%2.98%-3.57%4.50%-2.06%2.30%2.77%1.49%-4.99%0.24%-3.21%0.91%
20239.86%-3.63%3.04%0.91%-3.42%4.27%3.25%-4.70%-6.15%-5.36%9.83%5.72%12.52%
2022-8.43%-5.28%-1.15%-7.51%0.86%-9.65%6.14%-6.10%-10.82%5.10%13.44%-4.82%-27.11%
2021-0.79%2.42%-0.07%4.27%1.83%0.20%0.86%2.27%-4.37%2.89%-5.98%-12.18%-9.47%
2020-3.05%-6.33%-18.34%11.26%8.30%5.14%4.98%6.65%-1.55%-1.73%13.91%0.54%16.53%
20198.21%2.39%0.42%4.59%-6.83%6.62%-1.56%-2.04%1.99%3.95%2.27%4.14%25.86%
20185.67%-4.40%-0.86%0.60%-0.60%-2.00%1.12%-1.60%-0.70%-10.83%-0.04%-14.18%-25.82%
20174.63%1.24%3.37%3.74%3.23%0.37%4.06%1.06%3.00%1.97%0.96%-1.46%29.33%
2016-6.48%-2.65%7.96%0.24%-0.00%-2.85%5.33%0.47%2.21%-2.58%-2.27%1.17%-0.28%
20150.13%5.36%-0.26%2.92%0.71%-1.57%0.76%-6.47%-3.84%5.33%0.00%-6.31%-3.98%
2014-4.21%6.05%-0.53%-0.12%1.57%0.49%-3.24%1.13%-5.01%0.04%0.30%-2.20%-6.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SWMIX составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SWMIX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWMIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа SWMIX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWMIX: 0.52
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино SWMIX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWMIX: 0.85
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега SWMIX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWMIX: 1.11
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара SWMIX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWMIX: 0.24
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина SWMIX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SWMIX: 2.01
^GSPC: 2.07

Schwab International Opportunities Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.49
SWMIX (Schwab International Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab International Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.40$0.40$0.34$0.20$0.28$0.00$0.43$0.29$0.36$0.18$0.31$0.35

Дивидендный доход

1.89%2.05%1.72%1.09%1.12%0.00%1.78%1.50%1.35%0.87%1.47%1.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab International Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.43
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2014$0.35$0.35

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.62%
-10.73%
SWMIX (Schwab International Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Schwab International Opportunities Fund показал максимальную просадку в 65.11%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1140 торговых сессий.

Текущая просадка Schwab International Opportunities Fund составляет 28.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.11%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.114018 сент. 2013 г.1478
-49.09%8 сент. 2021 г.27712 окт. 2022 г.
-44.33%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.713
-25.88%18 мая 2015 г.18711 февр. 2016 г.31716 мая 2017 г.504
-16.2%10 мая 2006 г.2413 июн. 2006 г.11729 нояб. 2006 г.141

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schwab International Opportunities Fund составляет 11.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.12%
14.23%
SWMIX (Schwab International Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)