- ISIN
- US8085096407
- CUSIP
- 808509640
- Эмитент
- Charles Schwab
- Дата выпуска
- 1 апр. 2004 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SWMIX
Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) прибавил 13.1% с начала года. Текущая цена акции SWMIX — $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SWMIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,122.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) показал доход в 13.14% с начала года и 15.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWMIX составила 7.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Schwab International Opportunities Fund
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 6.71%
- С начала года
- 13.14%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- 12.22%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 7.56%
- Всё время*
- 7.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SWMIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 апр. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SWMIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.11% | 5.02% | -9.81% | 7.65% | 4.27% | -0.48% | -2.00% | 2.83% | 13.14% | ||||
| 2025 | 4.51% | 1.84% | -1.29% | 3.95% | 5.43% | 4.31% | -2.02% | 3.96% | 2.77% | 1.49% | -0.64% | -3.92% | 21.83% |
| 2024 | -2.06% | 3.07% | 2.98% | -3.57% | 4.50% | -2.06% | 2.30% | 2.77% | 1.49% | -4.99% | 0.24% | -3.21% | 0.91% |
| 2023 | 9.86% | -3.63% | 3.04% | 0.91% | -3.42% | 4.27% | 3.25% | -4.70% | -6.15% | -5.36% | 9.83% | 5.72% | 12.52% |
| 2022 | -8.43% | -5.28% | -1.15% | -7.51% | 0.86% | -9.65% | 6.14% | -6.10% | -10.82% | 5.10% | 13.44% | -2.52% | -25.35% |
| 2021 | -0.79% | 2.42% | -0.07% | 4.27% | 1.83% | 0.20% | 0.86% | 2.27% | -4.37% | 2.89% | -5.98% | 2.62% | 5.78% |
Метрики бенчмарка
Schwab International Opportunities Fund has an annualized alpha of -0.38%, beta of 0.89, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 02, 2004.
- This fund participated in 106.44% of S&P 500 Index downside but only 98.46% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.89 and R2 of 0.75, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.38%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 98.46%
- Участие в снижении
- 106.44%
Комиссия
Комиссия SWMIX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWMIX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 21% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWMIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.50 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 10.58 | -6.30 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab International Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.34 | $0.65 | $4.38 | $1.72 | $0.47 | $2.05 | $1.22 | $0.18 | $1.51 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 2.04% | 1.73% | 3.59% | 17.50% | 6.16% | 1.94% | 10.57% | 4.60% | 0.87% | 7.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab International Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.38 | $4.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Schwab International Opportunities Fund показал максимальную просадку в 61.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1030 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab International Opportunities Fund составляет 0.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-61.81%март 2009 г. | 1y 4mo | 4y 1mo | 5y 5moнояб. 2007 г. - апр. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-40.51%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 2y 11mo | 4y 24dсент. 2021 г. - окт. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-39.20%март 2020 г. | 2y 1mo | 5mo 12d | 2y 7moянв. 2018 г. - сент. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-21.53%февр. 2016 г. | 8mo 29d | 1y 2mo | 1y 11moмай 2015 г. - апр. 2017 г. | — |
-16.20%июнь 2006 г. | 1mo 4d | 5mo 19d | 6mo 23dмай 2006 г. - нояб. 2006 г. | — |
Показатели просадок
| SWMIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.81% | -56.78% | -5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -9.10% | -3.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.29% | -18.90% | +4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.51% | -25.43% | -15.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.51% | -33.92% | -6.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.17% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.58% | -10.69% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 2.14% | +1.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SWMIX
Добавьте Schwab International Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SWMIX