- ISIN
- US8085096407
- CUSIP
- 808509640
- Эмитент
- Charles Schwab
- Дата выпуска
- 1 апр. 2004 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SWMIX
Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) прибавил 10.9% с начала года. Текущая цена акции SWMIX — $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SWMIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,134.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) показал доход в 10.94% с начала года и 13.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWMIX составила 7.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Schwab International Opportunities Fund
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.48%
- 6 месяцев
- 6.29%
- С начала года
- 10.94%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 7.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SWMIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 апр. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SWMIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.11% | 5.02% | -9.81% | 7.65% | 4.27% | -0.48% | -1.19% | 10.94% | |||||
| 2025 | 4.51% | 1.84% | -1.29% | 3.95% | 5.43% | 4.31% | -2.02% | 3.96% | 2.77% | 1.49% | -0.64% | -3.92% | 21.83% |
| 2024 | -2.06% | 3.07% | 2.98% | -3.57% | 4.50% | -2.06% | 2.30% | 2.77% | 1.49% | -4.99% | 0.24% | -3.21% | 0.91% |
| 2023 | 9.86% | -3.63% | 3.04% | 0.91% | -3.42% | 4.27% | 3.25% | -4.70% | -6.15% | -5.36% | 9.83% | 5.72% | 12.52% |
| 2022 | -8.43% | -5.28% | -1.15% | -7.51% | 0.86% | -9.65% | 6.14% | -6.10% | -10.82% | 5.10% | 13.44% | -2.52% | -25.35% |
| 2021 | -0.79% | 2.42% | -0.07% | 4.27% | 1.83% | 0.20% | 0.86% | 2.27% | -4.37% | 2.89% | -5.98% | 2.62% | 5.78% |
Метрики бенчмарка
Schwab International Opportunities Fund has an annualized alpha of -0.38%, beta of 0.89, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 02, 2004.
- This fund participated in 106.01% of S&P 500 Index downside but only 98.07% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.89 and R2 of 0.75, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.38%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 98.07%
- Участие в снижении
- 106.01%
Комиссия
Комиссия SWMIX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWMIX имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWMIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.24 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 9.71 | -5.97 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab International Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.34 | $0.65 | $4.38 | $1.72 | $0.47 | $2.05 | $1.22 | $0.18 | $1.51 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 2.04% | 1.73% | 3.59% | 17.50% | 6.16% | 1.94% | 10.57% | 4.60% | 0.87% | 7.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab International Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.38 | $4.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Schwab International Opportunities Fund показал максимальную просадку в 61.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1030 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab International Opportunities Fund составляет 2.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-61.81%март 2009 г. | 1y 4mo | 4y 1mo | 5y 5moнояб. 2007 г. - апр. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-40.51%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 2y 11mo | 4y 24dсент. 2021 г. - окт. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-39.20%март 2020 г. | 2y 1mo | 5mo 12d | 2y 7moянв. 2018 г. - сент. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-21.53%февр. 2016 г. | 8mo 29d | 1y 2mo | 1y 11moмай 2015 г. - апр. 2017 г. | — |
-16.20%июнь 2006 г. | 1mo 4d | 5mo 19d | 6mo 23dмай 2006 г. - нояб. 2006 г. | — |
Показатели просадок
| SWMIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.81% | -56.78% | -5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -9.10% | -3.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -18.90% | +2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.51% | -25.43% | -15.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.51% | -33.92% | -6.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -1.00% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.60% | -10.70% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 2.09% | +1.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SWMIX
Добавьте Schwab International Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SWMIX