PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWMIX с NSRIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWMIX с NSRIX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX).

SWMIX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 апр. 2004 г.. NSRIX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 4 мар. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWMIX или NSRIX.

Корреляция

Корреляция между SWMIX и NSRIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWMIX и NSRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWMIX:

0.45

NSRIX:

0.29

Коэф-т Сортино

SWMIX:

0.90

NSRIX:

0.67

Коэф-т Омега

SWMIX:

1.12

NSRIX:

1.09

Коэф-т Кальмара

SWMIX:

0.26

NSRIX:

0.36

Коэф-т Мартина

SWMIX:

2.15

NSRIX:

1.17

Индекс Язвы

SWMIX:

4.50%

NSRIX:

6.24%

Дневная вол-ть

SWMIX:

17.34%

NSRIX:

18.72%

Макс. просадка

SWMIX:

-65.11%

NSRIX:

-55.34%

Текущая просадка

SWMIX:

-25.08%

NSRIX:

-4.83%

Доходность по периодам

С начала года, SWMIX показывает доходность 13.37%, что значительно выше, чем у NSRIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции SWMIX уступали акциям NSRIX по среднегодовой доходности: 0.28% против 8.19% соответственно.

SWMIX

С начала года

13.37%

1 месяц

8.85%

6 месяцев

11.94%

1 год

7.72%

5 лет

4.07%

10 лет

0.28%

NSRIX

С начала года

3.53%

1 месяц

10.08%

6 месяцев

-2.49%

1 год

5.39%

5 лет

13.32%

10 лет

8.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWMIX и NSRIX

SWMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии NSRIX в 0.29%.

SWMIX
Schwab International Opportunities Fund
NSRIX
Northern Global Sustainability Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWMIX и NSRIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWMIX
Ранг риск-скорректированной доходности SWMIX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWMIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
NSRIX
Ранг риск-скорректированной доходности NSRIX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSRIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWMIX c NSRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWMIX на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа NSRIX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWMIX и NSRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWMIX и NSRIX

Дивидендная доходность SWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности NSRIX в 1.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWMIX
Schwab International Opportunities Fund		1.81%2.05%1.72%1.09%1.12%0.00%1.78%1.50%1.35%0.87%1.47%1.60%
NSRIX
Northern Global Sustainability Index Fund		1.59%1.64%1.57%1.55%1.32%1.62%1.90%2.10%1.88%2.27%1.95%2.22%

Просадки

Сравнение просадок SWMIX и NSRIX

Максимальная просадка SWMIX за все время составила -65.11%, что больше максимальной просадки NSRIX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMIX и NSRIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWMIX и NSRIX

Текущая волатильность для Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) составляет 3.21%, в то время как у Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что SWMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...