Сравнение SWMIX с SWHRX
SWMIX (Schwab International Opportunities Fund) and SWHRX (Schwab Target 2025 Fund) are both mutual funds - SWMIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Charles Schwab, while SWHRX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, SWMIX returned 7.70%/yr vs 7.46%/yr for SWHRX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SWMIX charges 0.99%/yr vs 0.00%/yr for SWHRX.
Доходность
Сравнение доходности SWMIX и SWHRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWMIX показывает доходность 13.39%, что значительно выше, чем у SWHRX с доходностью 5.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWMIX имеют среднегодовую доходность 7.70%, а акции SWHRX немного отстают с 7.46%.
SWMIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- 13.39%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 19.50%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 7.70%
SWHRX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение доходности по годам SWMIX и SWHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMIX Schwab International Opportunities Fund | 13.39% | 21.83% | 0.91% | 12.52% | -25.35% | 5.78% | 23.94% | 26.07% | -19.12% | 33.64% |
SWHRX Schwab Target 2025 Fund | 5.19% | 12.70% | 8.78% | 14.29% | -15.90% | 10.31% | 12.55% | 18.66% | -6.00% | 15.57% |
Correlation
The correlation between SWMIX and SWHRX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2008 г. | 0.89 |
The correlation between SWMIX and SWHRX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWMIX vs. SWHRX — Ранг доходности на риск
SWMIX
SWHRX
Сравнение SWMIX c SWHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и Schwab Target 2025 Fund (SWHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWMIX | SWHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.44 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.78 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 12.29 | -6.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWMIX | SWHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.32 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.49 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.71 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.56 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок SWMIX и SWHRX
Максимальная просадка SWMIX за все время составила -61.81%, что больше максимальной просадки SWHRX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMIX и SWHRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWMIX | SWHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.81% | -37.97% | -23.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -5.18% | -7.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.56% | -7.77% | -8.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.51% | -26.06% | -14.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.51% | -26.06% | -14.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.66% | -5.34% | -7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 1.17% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWMIX и SWHRX
Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что SWMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWMIX | SWHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 2.04% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | 4.98% | +10.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.90% | 6.20% | +11.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 10.92% | +7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 10.50% | +7.81% |
Сравнение комиссий SWMIX и SWHRX
SWMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SWHRX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMIX и SWHRX
SWMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHRX Schwab Target 2025 Fund | 9.63% | 10.13% | 7.82% | 5.19% | 5.72% | 6.41% | 2.94% | 5.47% | 5.95% | 3.78% | 5.31% | 7.05% |
SWMIX Schwab International Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 2.04% | 1.73% | 3.59% | 17.50% | 6.16% | 1.94% | 10.57% | 4.60% | 0.87% | 7.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SWMIX and SWHRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SWMIX has higher volatility (5.27%) compared to SWHRX (2.04%). In terms of maximum drawdown, SWMIX dropped -61.81% vs SWHRX's -37.97%.
SWHRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWMIX и SWHRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор